基于Markov机制转换模型的期货价格波动实证分析

文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。

城市燃气价格风险分析与应对思考

天然气市场化改革深入推进,公平开放监管落地实施,配气价格单独核定,城燃企业经营面临的价格风险呈现新特点。很多企业在努力找寻破解之法,积极参与上游采购、市场化交易、拓展“非气”业务等,希望找到适合的工具。本文从城燃企业面临的价格风险特点着手,从规避价格风险和降低价格敏感性的角度,提出了研究运用相关期货管理风险等应对策略。