具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布

本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈余分布的显式解.

随机经济环境下风险模型破产时的分布

风险理论是应用概率领域中的一个热门课题.构造了受投资回报和通货膨胀经济因素影响的古典风险模型,获得了破产时的极值分布和破产前的盈余分布的积分方程.

离散时间保险风险模型的破产问题

本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.

常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.

常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.

利率具有二阶自回归相依结构的破产问题

研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递推关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程.

带息双二项风险模型的破产问题

本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.

随机利率双二项风险模型的破产问题

研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

带息力更新风险模型的一个极值分布

本文讨论了带息力的更新风险模型,得到了破产前最大盈余分布的递推公式,且在此基础上还给出了它满足的积分方程.

带随机利率离散时间风险模型的破产问题

在带独立同分布随机利率,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前最大盈余分布函数满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式和破产时间分布的递推公式。

带利率的保险破产模型

经典的破产模型是一个简化的理想模型,没有考虑随机因素对模型的影响.如果将利率引入到保险风险模型中,可推导出描述破产严重程度的破产前盈余分布公式,使破产概率更具实际意义.

具有一阶相依利息率的风险模型的破产问题

在利率具有一阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,初始准备金为u时,保险公司破产前最大盈余分布函数满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式和破产时间分布的递推公式.

带部分风险投资的风险模型的破产问题

引进了一类带部分风险投资因素的风险模型,得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式,还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的,由此得到了破产概率的上下界的表示.

关于一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型的研究

研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)满足的逐段积分—微分方程和逐段指数型积分方程,并运用Laplace变换法给出了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解;进一步运用平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解给出了破产概率、破产前的盈余分布、破产时赤字分布的显示表达。

带营业支出的离散时间风险模型

研究了引入支出的离散时间风险模型,在利率为常数和具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产程度的破产前盈余分布的递推关系.

一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究

研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.

利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型

讨论了利率具有二阶自回归结构的复合二项保险风险模型,利用递推算法,得到了破产前最大盈余的分布,破产时赤字的分布及破产前一时刻盈余的分布的递推公式及其它们所满足的积分微分方程。

利率相依的双二项风险模型的研究

本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.