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带部分风险投资的风险模型的破产问题
1
作者 陈传钟 《海南师范学院学报（自然科学版）》 2005年第4期299-305,共7页
引进了一类带部分风险投资因素的风险模型,得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式,还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的,由此得到了破产概率的上下界的表示.
关键词 风险投资 破产概率 破产前瞬时的盈余分布 破产后瞬时的盈余分布
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带干扰phaes-type风险模型中的最大盈余及相关分布
2
作者 江五元 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第5期949-956,共8页
本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈余、破产后赤字的分布,建立了相应的积分-微分方程.最后,讨论了当索赔时间间距为Erlang(2)分布且索赔量满足指数分布时的特殊情形.
关键词 phase-type分布 干扰风险过程 破产前最大盈余 破产后盈余分布 积分-微分方程
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