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一类风险模型破产持续时间的分布
被引量:
2
1
作者
乔克林
侯致武
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期173-176,共4页
目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精...
目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。
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关键词
常利率
风险模型
递推公式
连续
时间
破产持续时间分布
下载PDF
职称材料
离散时间保险风险模型的破产问题
被引量:
43
2
作者
孙立娟
顾岚
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002年第3期293-299,共7页
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.
关键词
破产
问题
离散
时间
保险风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
随机变量
下载PDF
职称材料
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题
被引量:
3
3
作者
马丽娟
左艳芳
《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2009年第3期218-222,共5页
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
离散
时间
双险种风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
下载PDF
职称材料
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
被引量:
1
4
作者
何树红
马丽娟
赵金娥
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第4期1-4,12,共5页
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
双险种
离散
时间
风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
下载PDF
职称材料
带息双二项风险模型的破产问题
被引量:
5
5
作者
唐国强
《经济数学》
2006年第3期235-242,共8页
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
破产
概率
下载PDF
职称材料
离散时间风险模型的递推公式(英文)
被引量:
2
6
作者
高明美
赵明清
《经济数学》
2002年第4期8-13,共6页
在本文中 ,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型 ,通过递推的方法 ,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、破产持续时间的分布的递推公式 .
关键词
离散
时间
风险模型
破产
概率
破产
时间
的
分布
破产持续时间分布
递推算法
下载PDF
职称材料
一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究
7
作者
杨鹏
林祥
蔡佐威
《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
2009年第3期434-437,共4页
研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
破产
概率
破产
前瞬时盈余
分布
破产持续时间分布
下载PDF
职称材料
利率相依的双二项风险模型的研究
8
作者
赵培臣
李诚举
《信息系统工程》
2010年第9期13-15,共3页
本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产
前一时刻的盈余
分布
破产持续时间分布
破产
概率
下载PDF
职称材料
题名
一类风险模型破产持续时间的分布
被引量:
2
1
作者
乔克林
侯致武
机构
延安大学数学与计算机科学学院
延安大学西安创新学院理工系
出处
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期173-176,共4页
基金
国家民委科研基金资助项目(10ZY03)
陕西省高水平大学建设专项基金资助项目(2012SXTS06)
文摘
目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。
关键词
常利率
风险模型
递推公式
连续
时间
破产持续时间分布
Keywords
constant interest rate
risk model
recurrence formula
continuous time
the distribution of duration of ruin
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
离散时间保险风险模型的破产问题
被引量:
43
2
作者
孙立娟
顾岚
机构
清华大学数学科学系
中国人民大学统计学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002年第3期293-299,共7页
基金
国家自然科学基金资助课题(19971095)
文摘
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.
关键词
破产
问题
离散
时间
保险风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
随机变量
分类号
F840 [经济管理—保险]
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题
被引量:
3
3
作者
马丽娟
左艳芳
机构
昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院
出处
《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2009年第3期218-222,共5页
文摘
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
离散
时间
双险种风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
Keywords
constant interest
double - risk model of discrete time
distribution of the surplus before the ruin
distribution of the sustained ruin time
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
被引量:
1
4
作者
何树红
马丽娟
赵金娥
机构
云南大学数学系
出处
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第4期1-4,12,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10561009)
文摘
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
双险种
离散
时间
风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
Keywords
constant interest
double risk
discrete time risk model
distribution of the surplus immediately before ruin
distribution of the time
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带息双二项风险模型的破产问题
被引量:
5
5
作者
唐国强
机构
华东师范大学统计系
出处
《经济数学》
2006年第3期235-242,共8页
基金
广西自然科学基金资助项目(0447096)
文摘
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产
前盈余
分布
破产持续时间分布
破产
概率
Keywords
Double inomial risk model, distribution of the surplus immediately before ruin, distribution of the time in the red, ruin probability.
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
离散时间风险模型的递推公式(英文)
被引量:
2
6
作者
高明美
赵明清
机构
山东科技大学信息科学与工程学院
出处
《经济数学》
2002年第4期8-13,共6页
文摘
在本文中 ,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型 ,通过递推的方法 ,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、破产持续时间的分布的递推公式 .
关键词
离散
时间
风险模型
破产
概率
破产
时间
的
分布
破产持续时间分布
递推算法
Keywords
Discrete time risk model
Ruin probability
Distribution of the ruin time
Distribution of the ruin lasting time
Recursive calculation
分类号
F22 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究
7
作者
杨鹏
林祥
蔡佐威
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
2009年第3期434-437,共4页
文摘
研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
破产
概率
破产
前瞬时盈余
分布
破产持续时间分布
Keywords
ruin probability
the distribution of surplus immediately before ruin occur
the distribution of the last time of ruin
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
利率相依的双二项风险模型的研究
8
作者
赵培臣
李诚举
机构
菏泽学院数学系
出处
《信息系统工程》
2010年第9期13-15,共3页
基金
山东省统计科研重点研究课题项目编号:KT0914
文摘
本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产
前一时刻的盈余
分布
破产持续时间分布
破产
概率
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类风险模型破产持续时间的分布
乔克林
侯致武
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
2
离散时间保险风险模型的破产问题
孙立娟
顾岚
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002
43
下载PDF
职称材料
3
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题
马丽娟
左艳芳
《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2009
3
下载PDF
职称材料
4
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
何树红
马丽娟
赵金娥
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2006
1
下载PDF
职称材料
5
带息双二项风险模型的破产问题
唐国强
《经济数学》
2006
5
下载PDF
职称材料
6
离散时间风险模型的递推公式(英文)
高明美
赵明清
《经济数学》
2002
2
下载PDF
职称材料
7
一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究
杨鹏
林祥
蔡佐威
《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
2009
0
下载PDF
职称材料
8
利率相依的双二项风险模型的研究
赵培臣
李诚举
《信息系统工程》
2010
0
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职称材料
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