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一类交错更新风险过程的罚金函数
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作者 兰德新 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第3期45-49,共5页
考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式... 考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换. 展开更多
关键词 罚金函数 拉普拉斯变换 交错更新过程 破产概率 破产前余额 破产时亏损
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