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常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题 被引量：3
1
作者 吴传菊 王成健 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2014年第2期309-318,共10页
本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.
关键词 更新过程 破产概率 破产时余额分布 破产前瞬间余额分布
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