风险投资对破产概率上界的影响

文章以经典离散模型为基础,考虑在保费期初收取和赔付期末支出期间进行的一次风险投资;同时建立了带风险投资的破产模型并研究了投资额对破产概率上界的影响。

带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究

本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质.

带有随机保费的双险种风险模型

对现有的风险模型进行改进,建立一种所收保费均为随机变量的双险种风险模型.研究此模型的调节系数及其有关性质并且用鞅的方法得到此模型最终破产概率的一个上界.

利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型(英文)

研究了具有利率是二阶自回归结构的复合二项的风险模型,利用递归的方法得到最终破产概率的积分方程,并利用这些方程获得了最终破产概率的上界.