确保估计性能的离散Markov跳跃系统鲁棒Kalman滤波

本文研究一类具有不确定噪声的离散时间Markov跳跃线性系统的鲁棒Kalman滤波器设计问题.文中基于确保状态估计误差性能指标的原理,给出了不确定噪声协方差矩阵的扰动上界,并在此界限内采用最坏情况下的最优滤波器实现对状态的估计.该设计方案不仅能极小化不确定下的最坏性能,而且能够确保性能指标达到给定的某个自由度.文中给出数值算例表明了设计方案的有效性.