基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现

在传统准备金进展法的基础上,结合模型假设提出了一种新的思路,将传统的确定性准备金进展法合理转化为随机性方法,并将Bootstrap方法应用于准备金进展法中,得到了未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到了各个分位数以及相关的分布度量(如均值、方差等),最后通过精算实务中的数值实例加以实证分析。