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题名离散单因素投资组合模型的对偶算法(英文)
被引量：1
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作者
沈秋英
牛淑芬
孙小玲
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机构
上海大学数学系
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第4期49-56,共8页
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基金
Research supported by the National Natural Science Foundation of China under grants 10571116 and 70518001.
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文摘
本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题,该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数(交易手数),从而导致要求解一个二次整数规划问题．针对该模型的可分离性结构,我们提出了一种基于拉格朗日对偶和连续松弛的分枝定界算法。我们分别用美国股票市场的交易数据和随机产生的数据对算法进行了测试．数值结果表明该算法是有效的,可以求解多达150个风险证券的离散投资组合问题．
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关键词
运筹学
金融优化
离散单因素模型
拉格朗日松弛和连续松弛
分枝定界法
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Keywords
Operation research, portfolio optimization, discrete single-factor model, Lagrangian relaxation and continuous relaxation, branch-and-bound method
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分类号
O221.2
[理学—运筹学与控制论]
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题名不同类型离散投资组合模型的比较及启发
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作者
王国欣
宋苏罗
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机构
南阳理工学院应用数学系
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出处
《许昌学院学报》
CAS
2009年第5期20-26,共7页
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文摘
研究不同目标函数和不同约束条件的离散单因素投资组合模型.给出了一个基于拉格朗日松弛和连续松弛的混合分枝定界算法,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的数据来测试该算法的有效性,最后利用数据结果对不同类型的投资组合模型进行了比较.
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关键词
离散单因素模型
拉格朗日松弛
连续松弛
分枝定界法
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Keywords
discrete single-factor model
Lagrangian relaxation
continuous relaxation
branch-and-bound method
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分类号
O221
[理学—运筹学与控制论]
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