Black-Scholes模型下亚式期权定价的一种快速傅里叶算法

针对几何平均亚式期权,利用快速傅里叶变换方法得到含特征函数的表达式,从而更快速求解亚式期权.对期权价格进行傅里叶变换,得到表达式可以用标的资产价格对数的特征函数来表示,该表达式可以输出期权价格的结果.对其进行离散化处理,再利用快速傅里叶变换来求解,以输出结果.对Black-Scholes模型下的几何亚式期权定价的表达式进行计算,得出其期权定价模型的特征函数,便可以带入快速求解出相应的期权价值.利用Black-Scholes模型在该方法求解的几何平均亚式期权价值与Black-Scholes模型下原始期权价值的数据进行对比,验证了该方法的有效性和高效性.

频率估计的多段正弦信号快速频谱融合算法

多段正弦信号频谱融合法(简称"原融合算法")是提高低信噪比条件下正弦信号频率估计精度的一条有效途径,具有重要研究意义和应用价值。为满足雷达、声纳、电子对抗等实时性要求较高的频率估计应用需求,提出多段正弦信号快速频谱融合算法。该方法通过设计离散时间傅里叶变换(Discrete Time Fourier Transform,DTFT)快速算法、降维处理加权融合频谱矩阵和1/3主瓣相关性分析处理等措施来降低算法计算量,提高实时性。重点对上述三项措施的原理进行了阐述与分析。计算量对比和仿真实验表明,多段正弦信号快速频谱融合算法在精度损失极小的前提下,能够大幅降低计算量;在信噪比极低的情况下(SNR≤-13 dB),其性能略优于原融合算法。

基于IDFT的椭圆球面波函数重构产生方法

针对椭圆球面波函数(PSWF)信号的实时产生问题,给出了PSWF的傅里叶级数展开式,研究了PSWF信号的有限傅里叶展开,并对其误差进行了分析,最后提出了基于离散傅里叶逆变换重构产生PSWF信号波形的方法.该方法建立了PSWF信号与正余弦级数之间的联系,并将高效、成熟的傅里叶变换技术运用到PSWF信号的产生上,提高了PSWF数字波形产生的硬件可实现性.同时,也为其他复杂波形信号的实时产生提供了一种切实可行的产生方法.

数字音频变调算法的研究

变调是一种用途广泛的音频处理手段,但有关的技术资料很少,并且介绍得不详细。由此提出了一种频域实现的算法,能有效实现变调不变时间,并达到较好的相位连续性,实验证实效果良好。

基于改进迭代相邻互相关函数的高速高机动目标检测方法

针对传统目标检测方法检测高速高机动目标时需要进行参数搜索,运算复杂度高的问题,提出基于改进迭代相邻互相关函数(ACCF)算法的高速高机动目标检测方法。相较于传统的迭代ACCF算法,该算法通过快速离散时间傅里叶变换(DTFT)实现目标的参数估计,能够进一步降低算法复杂度。仿真实验结果表明,该算法在较高信噪比条件下能够快速有效地校正距离徙动和多普勒徙动,且在保证参数估计精度的情况下降低了算法复杂度。

热源影响下的涂层板滑动接触问题研究

基于离散卷积快速傅里叶变换(DC-FFT),推导了三维热弹性涂层压头-涂层板接触问题的频率响应函数的半解析解,应用数值模拟方法验证了半解析解的正确性,进而探讨涂层压头及涂层板的接触应力与涂层厚度h之间的关系。结果表明:三维热弹性域下涂层厚度与表面接触压力表现为负增长趋势,随着涂层厚度增加,表面接触压力呈现先快后慢的下降规律,涂层与基体弹性模量与接触压力之间呈现一次线性递增关系,表面接触压力增加速率与涂层厚度有较大关系,涂层与基体之间泊松比、热源Q对接触压力也具有较大程度的影响。

一种基于OFDM的多载波通信系统的设计与仿真

OFDM(正交频分复用)是一种无线环境下的高速传输技术,它对由于无线信道的多径传播引起的ISI(符号间干扰)有很强的抵抗能力,已经引起了人们的广泛关注。文中首先介绍了OFDM技术的应用、发展以及基本原理,然后在计算机上用MATLAB对其性能进行了仿真,仿真中将OFDM与传统的单载波调制方式——16QAM(正交幅度调制)对抗多径干扰的性能进行了比较,结果表明OFDM技术更适合于在有多径干扰存在的无线信道中传输。

GNSS频域抗干扰中重叠加窗处理的优化设计

随着卫星导航应用所需面对的电磁环境越来越复杂,卫星导航抗干扰性能越来越受到广泛重视。频域抗干扰算法由于无收敛性问题且实现简单,能够对窄带干扰信号进行快速识别和准确滤除,因此在工程实践中应用广泛。本文主要深入分析了频域抗干扰算法中加窗处理窗函数的优化选择,以及重叠处理的优化设计问题,分别提出了采用Kaiser窗作为最优化的加窗处理,以及重叠相加再加窗的重叠处理方案。

基于频谱分析的储能容量配置方法

太阳能等新能源发电存在随机性和波动性,为了平抑功率变化对配电网的危害,提出了基于频谱分析的储能设备容化配置方法。新能源输出功率通过采用快速离散傅里叶变换的方式进行频谱分析。基于频谱分析结果,结合储能设备充放电效率、储能设备的充放电水平和新能源系统功率输出波动率的范围等约束条件,确定储能设备最小容量。仿真分析数据来源于上海太阳能科技有限公司。

便携式心理多道记录仪信息智能采集方法研究

针对现有便携式心理多道记录仪基于皮肤电、心率等生理信号进行信息采集时存在一定的局限性问题,提出一种基于语音信号的智能采集分析方法,采用两级判别法对采集的语音信号进行端点检测,提取出有效的语音片段,并采用改进小波阈值法对提取的语音片段进行降噪处理,采用快速离散傅里叶变换FFT算法对降噪后的语音片段进行时间信号频谱分析,实现了便携式心理多道记录仪信息的智能采集。仿真结果表明,所提方法可实现智能采集便携式心理多道记录仪语音信息,采集的语音信息对心理测试具有一定的积极促进作用,可提高心理测试准确率,使心理测试准确率达到88.2%,具有一定的有效性和优越性。