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亚式期权定价模型的研究 被引量:2
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作者 金春红 陈德燕 《辽宁大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第2期100-101,共2页
研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的正式期权定价结论是一致的。
关键词 金融市场 亚式期权 定价模型 离散时间平均价格 二阶矩近似法 极限
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