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特殊索赔下离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数 被引量:1
1
作者 包振华 付永毅 刘志鹏 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2013年第2期150-154,共5页
离散时间更新风险过程下所获得的结果一般都具有递归的属性而易于程序化,因此不但具有独立的研究意义,还可以作为连续时间更新过程相关结果的近似和上下界估计.研究具有一般索赔间隔时间的离散时间延迟更新过程,在索赔额服从几何分布时... 离散时间更新风险过程下所获得的结果一般都具有递归的属性而易于程序化,因此不但具有独立的研究意义,还可以作为连续时间更新过程相关结果的近似和上下界估计.研究具有一般索赔间隔时间的离散时间延迟更新过程,在索赔额服从几何分布时,利用Lundberg基本方程的根及期望贴现罚金函数所满足的更新方程,获得了期望贴现罚金函数的显示表达. 展开更多
关键词 离散时间延迟更新过程 Gerber-Shiu期望贴现罚金函数 赤字分布
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一类离散时间风险过程停止损失保费的上下界估计
2
作者 包振华 梁媛 赵洁 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期6-10,共5页
再保险对于所有的保险人而言都是极为重要的,当面临巨额索赔时,保险公司需要通过再保险进行分散风险、稳定经营.停止损失再保险是一种重要的再保险形式,它承保损失超出指定免赔额的超额部分.针对一类离散时间更新风险过程,给出了停止损... 再保险对于所有的保险人而言都是极为重要的,当面临巨额索赔时,保险公司需要通过再保险进行分散风险、稳定经营.停止损失再保险是一种重要的再保险形式,它承保损失超出指定免赔额的超额部分.针对一类离散时间更新风险过程,给出了停止损失保费的3种不同形式的上下界估计,并通过实例做了数值分析. 展开更多
关键词 再保险 停止损失保费 离散时间更新风险过程
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基于离散Markov决策过程的发电公司多阶段决策 被引量:2
3
作者 张宏刚 宋依群 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期1238-1240,1245,共4页
采用离散时间Markov决策过程(DTMDP)对以多阶段总利润最优为目标的发电公司决策问题进行研究.市场环境下,发电公司根据自身条件,其竞争策略可以是价格的接受者,也可以是价格的制定者.考虑了发电公司不同策略情况下市场均衡状态间的转换... 采用离散时间Markov决策过程(DTMDP)对以多阶段总利润最优为目标的发电公司决策问题进行研究.市场环境下,发电公司根据自身条件,其竞争策略可以是价格的接受者,也可以是价格的制定者.考虑了发电公司不同策略情况下市场均衡状态间的转换概率,分别给出了发电公司作为价格接受者和价格制定者时的多阶段决策模型.通过算例验证了所提模型的有效性和可行性. 展开更多
关键词 电力市场 离散时间Markov决策过程 决策问题
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基于马尔科夫过程的钢骨混凝土耐久性预测 被引量:2
4
作者 哈娜 王连广 高学涛 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期50-52,共3页
为了保证钢骨混凝土结构在服役期内完成的预定功能,掌握钢骨混凝土结构的退化过程,需要对钢骨混凝土结构进行预测。在总结国内外资料的基础上,运用时间连续状态离散马尔科夫过程的齐次泊松和非齐次泊松理论,给出了相关概念,总结了钢骨... 为了保证钢骨混凝土结构在服役期内完成的预定功能,掌握钢骨混凝土结构的退化过程,需要对钢骨混凝土结构进行预测。在总结国内外资料的基础上,运用时间连续状态离散马尔科夫过程的齐次泊松和非齐次泊松理论,给出了相关概念,总结了钢骨混凝土结构的预测过程,并采用算例实现了钢骨混凝土结构耐久性的预测,得到了等级与时间的关系曲线。研究结果表明:齐次泊松和非齐次泊松的预测结果相近,都是时间随着等级的增加而增加,预测结果也比较准确可靠。 展开更多
关键词 时间连续状态离散马尔科夫过程 钢骨混凝土结构 耐久性 预测
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离散与连续时间强相依高斯过程最大值与和的渐近关系 被引量:14
5
作者 谭中权 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2015年第1期27-36,共10页
本文研究了一类强相依高斯过程最大值与和以及该过程离散化后最大值与和之间的渐近关系,结果表明无论离散格点如何选择,它们的分布都是渐近一致的.
关键词 连续时间过程 离散时间过程 极值 高斯过程 部分和
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连续与离散时间Gauss次序统计过程的极值 被引量:2
6
作者 谭中权 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2018年第5期623-642,共20页
本文研究一类由平稳Gauss过程生成的Gauss次序统计过程的极值与该过程离散化后的极值的渐近关系.结果表明,当Gauss过程是弱相依并且离散化格点足够稀疏时,这两个极值之间是渐近独立的,否则这两个极值之间是渐近相依的.
关键词 GAUSS过程 连续时间过程 离散时间过程 极值 次序统计过程
原文传递
随机过程的微观经济含义
7
作者 杨智元 何荣天 丁楹 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2003年第6期184-186,198,共4页
 从经济学角度对随机过程的含义进行了解释,从投资者的期望收益率独立于证券价格这一现象对证券价格按连续时间连续样本轨道的随机过程变动进行解释;若假设影响证券价格变动的信息按泊松过程到达,则可以对证券价格遵循连续时间不连续...  从经济学角度对随机过程的含义进行了解释,从投资者的期望收益率独立于证券价格这一现象对证券价格按连续时间连续样本轨道的随机过程变动进行解释;若假设影响证券价格变动的信息按泊松过程到达,则可以对证券价格遵循连续时间不连续样本轨道的随机过程变化作出解释。可以用类似于连续时间随机过程的经济解释分析离散时间随机过程的经济含义。 展开更多
关键词 证券价格 连续时间随机过程 离散时间随机过程 经济含义 期望收益率
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互联电网CPS调节指令动态最优分配Q–学习算法 被引量:25
8
作者 余涛 王宇名 刘前进 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第7期62-69,共8页
控制性能标准(control performance standard,CPS)下互联电网调度端的自动发电控制(automatic generation control,AGC)指令(简称CPS指令)到各类型AGC机组的动态优化分配是随机最优问题。将CPS指令分配的连续控制过程离散化,并可将其看... 控制性能标准(control performance standard,CPS)下互联电网调度端的自动发电控制(automatic generation control,AGC)指令(简称CPS指令)到各类型AGC机组的动态优化分配是随机最优问题。将CPS指令分配的连续控制过程离散化,并可将其看作是一个离散时间马尔可夫决策过程,提出应用基于Q–学习的动态控制方法。根据优化目标的差异,设计不同的奖励函数,并将其引入到算法当中,有效结合水、火电机组的调节特性,并考虑水电机组的调节裕度,提高AGC系统调节能力。遗传算法和工程实用方法在标准两区域模型及南方电网模型的仿真研究显示,Q–学习有效提高了系统的适应性、鲁棒性和CPS考核合格率。 展开更多
关键词 Q-学习 随机最优 离散时间马尔可夫决策过程 控制性能标准 自动发电控制
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具有负顾客到达和RCH移除策略的GI/D—MSP/1/N离散时间排队系统 被引量:3
9
作者 余玅妙 唐应辉 +1 位作者 付永红 刘强国 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第9期1753-1762,共10页
综合运用补充变量方法和基于条件概率矩阵迭代的嵌入Markov链方法研究了具有负顾客到达和RCH移除策略的离散时间GI/D—MSP/1/N排队系统.获得了稳态情形下正顾客到达前夕,任意时隙分点以及外部观测时刻的三种队长分布.并进一步讨论了可... 综合运用补充变量方法和基于条件概率矩阵迭代的嵌入Markov链方法研究了具有负顾客到达和RCH移除策略的离散时间GI/D—MSP/1/N排队系统.获得了稳态情形下正顾客到达前夕,任意时隙分点以及外部观测时刻的三种队长分布.并进一步讨论了可入系统正顾客的等待时间分布.最后通过几个特殊情形下的数值算例验证了计算方法理论分析的正确性. 展开更多
关键词 补充变量方法 嵌入Markov链 离散时间Markov服务过程 负顾客 RCH移除策略
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基于面向对象的信息系统风险评估方法 被引量:5
10
作者 王桢珍 武小悦 谢永强 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第30期92-94,112,共4页
风险评估是信息系统安全保证的核心和关键。对现有的风险评估方法进行分析评价,将面向对象的系统分析思想引入信息系统的风险评估中,完善了系统风险评估方法。能够在信息系统建设初期确定系统中关键的、高风险组件或子系统,可有效指导... 风险评估是信息系统安全保证的核心和关键。对现有的风险评估方法进行分析评价,将面向对象的系统分析思想引入信息系统的风险评估中,完善了系统风险评估方法。能够在信息系统建设初期确定系统中关键的、高风险组件或子系统,可有效指导系统安全防护工作的经济高效开展。 展开更多
关键词 风险评估 面向对象 体系结构 离散时间马尔科夫过程
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基于马尔科夫决策的目标选择策略 被引量:5
11
作者 雷霆 朱承 张维明 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期161-167,共7页
目标选择是军事计划的关键要素之一。基于马尔科夫决策方法,解决具有复杂目标间关联的多阶段目标选择问题。使用与或树描述目标体系各层状态间的影响关联,并以目标体系整体失效为求解目的,建立了基于离散时间MDP的多阶段打击目标选择模... 目标选择是军事计划的关键要素之一。基于马尔科夫决策方法,解决具有复杂目标间关联的多阶段目标选择问题。使用与或树描述目标体系各层状态间的影响关联,并以目标体系整体失效为求解目的,建立了基于离散时间MDP的多阶段打击目标选择模型。在LRTDP算法基础上提出一种启发式方法,通过判断从当前目标体系状态到达体系失效状态的演化过程中的可能资源消耗和失败概率,来提供对当前状态的评估值,该方法能有效排除问题搜索空间中不能到达体系失效目的的中间状态,压缩了由于目标间复杂关联而增长的巨大状态空间。用实验验证了该方法有效性,实验结果表明,该方法直观实用,对目标间具有复杂关联关系的目标打击决策有一定参考价值。 展开更多
关键词 目标选择 目标体系 与或树 离散时间马尔科夫决策过程
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基于核密度估计的三维非等距模型簇的对应关系计算方法 被引量:1
12
作者 雷鸣 马荣 +1 位作者 赵丽 赵晓寒 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第S02期234-240,共7页
针对三维非等距模型簇的一致对应关系计算问题,提出了一种基于核密度估计的三维非等距模型簇对应关系计算方法。首先引入离散时间演化过程描述符(DEP)提取三维模型表面的特征描述符,得到不同区域的不同分布特征;其次通过核密度估计建立... 针对三维非等距模型簇的一致对应关系计算问题,提出了一种基于核密度估计的三维非等距模型簇对应关系计算方法。首先引入离散时间演化过程描述符(DEP)提取三维模型表面的特征描述符,得到不同区域的不同分布特征;其次通过核密度估计建立非等距模型间的映射关系;最后利用弹性网罚函数对非等距模型簇映射关系进行凸优化,从而得到更准确的三维非等距模型簇点到点对应关系。实验结果表明,利用时变描述符与核密度估计相结合的方法计算非等距模型簇的对应关系,在一定程度上减小了模型簇一致对应的测地错误,与Aubry的算法比较,测地错误平均下降至0.054。该基于核密度估计的匹配算法与使用函数映射或随机森林函数的方法相比,能构建出更为准确的非等距模型簇一致对应关系。 展开更多
关键词 非等距模型 离散时间演化过程描述符 模型蔟 核密度估计 弹性网罚函数
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Probabilistic model for remain passenger queues at subway station platform
13
作者 许心越 刘军 +1 位作者 李海鹰 周艳芳 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第3期837-844,共8页
The remain passenger problem at subway station platform was defined initially,and the period variation of remain passenger queues at platform was investigated through arriving and boarding analyses.Taking remain passe... The remain passenger problem at subway station platform was defined initially,and the period variation of remain passenger queues at platform was investigated through arriving and boarding analyses.Taking remain passenger queues at platform as dynamic stochastic process,a new probabilistic queuing method was developed based on probabilistic theory and discrete time Markov chain theory.This model can calculate remain passenger queues while considering different directions.Considering the stable or variable train arriving period and different platform crossing types,a series of model deformation research was carried out.The probabilistic approach allows to capture the cyclic behavior of queues,measures the uncertainty of a queue state prediction by computing the evolution of its probability in time,and gives any temporal distribution of the arrivals.Compared with the actual data,the deviation of experimental results is less than 20%,which shows the efficiency of probabilistic approach clearly. 展开更多
关键词 SUBWAY PLATFORM remain passenger queuing theory probabilistic theory Markov chain
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对数效用分红支付问题
14
作者 邹小龙 周欢 郭先平 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2016年第10期1637-1648,共12页
本文研究具有对数效用函数的风险灵敏保险公司的最优分红问题.首先建立分红支付问题的离散时间Markov决策过程模型(简称DTMDP),优化目标是最大化公司破产前分红现值的对数的期望值.在较弱的假设下,本文证明值函数满足最优方程.然后得到... 本文研究具有对数效用函数的风险灵敏保险公司的最优分红问题.首先建立分红支付问题的离散时间Markov决策过程模型(简称DTMDP),优化目标是最大化公司破产前分红现值的对数的期望值.在较弱的假设下,本文证明值函数满足最优方程.然后得到这个最优方程最大的最大点的若干性质.最后证明最大的最大点在每个时刻的映射值全体构成一个最优分红策略. 展开更多
关键词 离散时间Markov决策过程 最优分红策略 风险理论 对数效用函数 动态规划
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THE RECURSIVE SOLUTION OF QUEUE LENGTH FOR Geo/G/1 QUEUE WITH N-POLICY 被引量:8
15
作者 Chuanyi LUO Yinghui TANG +1 位作者 Wei LI Kaili XIANG 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2012年第2期293-302,共10页
This paper considers a discrete-time queue with N-policy and LAS-DA(late arrival system with delayed access) discipline.By using renewal process theory and probability decomposition techniques,the authors derive the r... This paper considers a discrete-time queue with N-policy and LAS-DA(late arrival system with delayed access) discipline.By using renewal process theory and probability decomposition techniques,the authors derive the recursive expressions of the queue-length distributions at epochs n^-,n^+,and n.Furthermore,the authors obtain the stochastic decomposition of the queue length and the relations between the equilibrium distributions of the queue length at different epochs(n^-,n^+,n and departure epoch D_n). 展开更多
关键词 Discrete-time queue N-POLICY recursive expression stochastic decomposition.
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