理赔量具有一阶自回归结构的离散时间风险模型的破产问题

在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型。利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最大盈余的分布,以及破产前盈余、破产后赤字、破产前最大盈余的联合分布的递推式。

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

利率服从AR(m)离散时间风险模型的破产分布

研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型,当保险公司的利率具有m阶自回归结构的情况下,将其代入上述模型通过递推和数学归纳法,分别得到了描述破产问题的破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的满足的微分方程,最后指出可以结合具体的例子会有比较好的实际价值.

相关利率离散时间风险模型的破产分布

在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布

研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程。

一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.

基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题

考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了破产前最大盈余分布和索赔剩余首达某一水平的时间分布,得到了这2个重要破产量所满足的积分方程.

带相依利率结构风险模型的破产持续时间

在利率具有二阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产持续时间的分布的递推公式.

一类风险模型破产概率上界估计及随机分析

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计,通过鞅方法导出了破产概率的上界,并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析.

具有一阶相依利息率的风险模型的破产问题

在利率具有一阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,初始准备金为u时,保险公司破产前最大盈余分布函数满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式和破产时间分布的递推公式.

具有二阶相依利息结构的风险模型的破产问题

在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前盈余大于给定水平x的概率所满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式。

基于LSTM-DHMM的MOSFET器件健康状态识别与故障时间预测

针对MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)器件故障预测与健康管理问题,提出了一种长短时记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)算法与离散隐马尔可夫模型(Discrete Hidden Markov Model,DHMM)相结合的故障预测新方法.该方法利用LSTM算法预测器件状态发展趋势;用自回归(AutoRegressive,AR)模型提取故障信息特征;以DHMM建立特征向量和退化等级之间的映射关系;在LSTM-DHMM模型预测结果的基础上,结合失效阈值排除虚警并预测故障时间,预测误差小于10%,精度较高.与GRU-DHMM(Gated Recurrent Unit Discrete Hidden Markov Model)、GRU-SVM(Gated Recurrent Unit Support Vector Machine)、LSTM-SVM(Long Short-Term Memory Support Vector Machine)方法进行对比分析,结果表明,LSTM-DHMM的预测准确率高于其他三种方案,能有效识别实验器件健康状态、较好预测故障时间,具有有效性和优越性.

初婚年龄、婚龄匹配与婚姻稳定——基于CFPS 2010年调查数据

采用2010年中国家庭动态跟踪调查(CFPS)数据建立离散时间Logit模型,分析当今中国社会女性初婚年龄及婚龄匹配对婚姻稳定的影响作用。研究结果显示,女性初婚年龄对婚姻稳定的影响效应呈"U"型模式;夫妻不同婚配年龄也对婚姻稳定产生不同影响。同时,女性初婚年龄与夫妻婚配年龄对婚姻稳定的影响存在着城乡差异。随着我国高等教育的普及、婚姻成本的不断提高,以及适婚人口性别结构的严重失衡,可以预见我国社会中的晚婚现象将越来越普遍,而晚婚带来的不匹配婚姻也将会是婚姻不稳定的重要因素。

乡城流动人口的社会融合与生育率下降——以上海市为例

基于2012年上海市流动人口动态监测数据库,采用离散时间Logit模型分析乡城流动人口的社会融合对二胎生育的影响。研究发现:在城市地区有稳定住房、有城镇职工养老保险、有读书看报学习活动、在老家不再有农村承包地、较长的流入地居住时间将会降低全部或者部分乡城流动的人口二胎生育的概率。这一方面是因为乡城流动妇女在城镇地区的生活经验与经历改变了她们传统的生育观念,而城镇居民的社会范式也改变了乡城流动人口生育孩子的信念;另一方面是因为乡城流动人口上向的社会流动将驱使她们投入更多的能量与资本到提高自身的社会阶层地位上,因而减少了孩子的生育。

上市公司信用债违约风险评估

利用上市公司的债券违约数据,从众多财务指标、公司治理指标、股票市场表现指标中逐步筛选出反映信用风险的指标,并采取经典的判别分析模型、Logistic回归模型、离散时间风险模型,对上市公司信用债违约的概率分别进行建模。最终确定了最适用于中国上市公司的风险评估模型。利用该模型对公司债进行评级,更能反映出公司债的信用风险差异。

出口持续时间会促进新市场开拓吗——来自中国微观产品层面的证据

后金融危机时期如何保持中国出口常态增长成为当前中国外部经济面临的难题。本文基于CEPII-BACI数据库1995-2010年中国HS6分位数产品出口贸易数据,运用Logit回归模型研究先前的出口持续时间对于产品进入新市场的概率的影响。研究发现,出口持续时间可以促进产品进入新市场,且出口持续时间每增加一年,产品进入新市场的概率将提高0.17倍;更重要的是,出口持续时间与新市场进入之间存在一种"倒U型"曲线的关系,即在最初阶段出口持续时间会促进新市场的进入,但是这种影响随着时间递减,且当出口持续时间达到一个临界值时,这种积极的影响会消失。这一结论的政策含义在于,政府应适当鼓励企业深化现有贸易关系,这更有助于开拓新市场,进而保持中国出口常态增长。

带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界

【目的】研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型。【方法】针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了未来利率与历史利率的独立性,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构,考虑两者各自的相依性可使模型更具有普遍性。【结果】得到了所研究风险模型破产概率的上界。【结论】研究结果为解决实际生活中的保险问题提供了一定的理论依据。

导师身份与杰出科技人才成长:一项事件史研究

本研究采用事件史分析方法(Event History Analysis)探讨了导师身份等因素对杰出科技人才成长尤其是入选人才计划的影响情况。研究结果显示:第一,导师学术身份能够对科研人员入选国家级和省部级人才计划产生独立的正向影响,并且这种影响在入选国家级人才计划方面相对更强:相较于导师学术身份较低的科研人员,导师学术身份较高的科研人员入选国家级和省部级人才计划概率分别为前者的3.27倍和1.90倍。第二,导师行政身份未能独立对科研人员入选人才计划产生显著影响,它仅能够通过与导师学术身份进行负向协同的方式发挥抑制作用:与导师身份类型为低学术低行政型的科研人员相比,导师身份类型为高学术低行政型的科研人员入选国家级和省部级人才计划概率分别是前者的4.07倍和2.34倍,导师身份类型为高学术高行政型的科研人员入选国家级和省部级人才计划概率分别为前者的3.65倍和1.94倍。此外,研究还发现性别、出生年代、博士后经历、工作单位、高水平论文、科研职称等因素对科研人员入选人才计划具有重要作用。