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带有基数限制的离散多因素投资组合模型 被引量：1
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作者 牛淑芬 陈莉 《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第1期26-29,共4页
研究带有基数限制的离散多因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数(整数),且限制资产投资的最大数目,其最优化模型是一个非线性整数规划问题.分别用随机产生的一组数据和来自纳斯达克的4... 研究带有基数限制的离散多因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数(整数),且限制资产投资的最大数目,其最优化模型是一个非线性整数规划问题.分别用随机产生的一组数据和来自纳斯达克的40只股票数据,利用拉格朗日松弛的混合分枝定界算法求解此模型,并用FORTRAN语言编程,数值结果表明该算法能有效求解此模型. 展开更多
关键词 组合优化 离数多因素模型 基数限制 分枝定界法 拉格朗日松驰
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