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噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计
被引量:
3
1
作者
叶绪国
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第6期581-591,共11页
本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.
关键词
非参数估计
门限技术
微结构噪音
跳-扩散过程
积分波动率
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职称材料
跳稳健积分波动率估计量的研究
2
作者
魏正元
赵瑜
张鑫
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2015年第6期134-143,共10页
度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。基于已实现方法与最邻近截尾的思想,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实...
度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。基于已实现方法与最邻近截尾的思想,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实现波动(TMinRV)。在模型假设下,证明了该估计量的相合性及跳存在情况下所遵循的渐近极限理论。实证研究选取上证综指和深证成指5分钟高频金融数据对TMinRV进行研究,并且将其与MinRV和MedRV进行对比,发现TMinRV能够更好地消除价格跳跃带来的波动,TMinRV的有效性及稳健性优于MinRV和MedRV,它能够更加准确地估计金融资产收益的波动。
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关键词
高频金融数据
TMinRV
积分波动率
稳健性
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职称材料
一种带有自权重的积分波动率的非参估计
被引量:
2
3
作者
李翠霞
郭二林
包美娟
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期55-58,共4页
为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而...
为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验。
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关键词
自权重
积分波动率
非参估计
渐近正态分布
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职称材料
积分波动率二阶变差估计量分析:鞍点算法
被引量:
1
4
作者
陆群花
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2010年第1期62-67,共6页
本文利用鞍点逼近方法对Black-Scholes模型的积分波动率的二阶变差估计量的估计误差进行分析,得到了相对于中心极限定理更为精细的结果,并且给出了逼近的鞍点算法。结果表明鞍点逼近是中心极限定理的纠正。模拟结果表明鞍点算法给出的...
本文利用鞍点逼近方法对Black-Scholes模型的积分波动率的二阶变差估计量的估计误差进行分析,得到了相对于中心极限定理更为精细的结果,并且给出了逼近的鞍点算法。结果表明鞍点逼近是中心极限定理的纠正。模拟结果表明鞍点算法给出的估计误差分布相对于正态逼近更合理。该结果在对积分波动率进行统计假设检验时是有意义的。
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关键词
鞍点逼近
积分波动率
二阶变差估计
原文传递
高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用
5
作者
刘成
罗金斗
罗知
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第3期170-188,F0003,共20页
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵,并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量,对积分波动率矩阵的特征值进行预测,本文将积分波动率矩阵的估计和预...
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵,并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量,对积分波动率矩阵的特征值进行预测,本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现:对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性;对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新:将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题;基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值:本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性;本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度,能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
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关键词
高维
积分波动率
矩阵
高频数据
微观结构噪声
资产投资组合
原文传递
高频数据波动率小波估计方法的比较
被引量:
2
6
作者
卢小华
张艳慧
郑宇轩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第7期89-91,共3页
文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小...
文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小。特别地,在5分钟采样频率时,两种估计方法最接近,并且小波方法估计积分波动率对选取的小波函数无明显差异。
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关键词
高频数据
积分波动率
实际
波动
率
小波估计
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职称材料
高频数据下波动率的双时间序校正
7
作者
李舒亮
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2013年第2期14-17,共4页
利用双时间序的原理,对高频数据下的积分波动率估计进行了偏差校正.并且在理论上进行了证明,数值模拟验证了理论的可行性.
关键词
积分波动率
微观结构噪声
Ito半鞅
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职称材料
关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度(英文)
被引量:
1
8
作者
肖小勇
尹洪位
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期337-346,共10页
本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.
关键词
收敛速度
双幂变差
半鞅
积分波动率
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职称材料
题名
噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计
被引量:
3
1
作者
叶绪国
林金官
机构
东南大学数学系
凯里学院数学科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第6期581-591,共11页
基金
贵州省科技厅自然科学基金(LKK[2013]30)
凯里学院校级重点项目(Z1505)
+1 种基金
江苏省自然科学基金项目(BK20141326)
江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX15_0102)资助
文摘
本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.
关键词
非参数估计
门限技术
微结构噪音
跳-扩散过程
积分波动率
Keywords
nonparametric estimation
threshold technique
market microstructure noise
jump-diffusion processes
integrated volatility
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
跳稳健积分波动率估计量的研究
2
作者
魏正元
赵瑜
张鑫
机构
重庆理工大学数学与统计学院
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2015年第6期134-143,共10页
基金
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jj A00018)
重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810)
重庆市高等教育教学改革研究项目(1203053)
文摘
度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。基于已实现方法与最邻近截尾的思想,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实现波动(TMinRV)。在模型假设下,证明了该估计量的相合性及跳存在情况下所遵循的渐近极限理论。实证研究选取上证综指和深证成指5分钟高频金融数据对TMinRV进行研究,并且将其与MinRV和MedRV进行对比,发现TMinRV能够更好地消除价格跳跃带来的波动,TMinRV的有效性及稳健性优于MinRV和MedRV,它能够更加准确地估计金融资产收益的波动。
关键词
高频金融数据
TMinRV
积分波动率
稳健性
Keywords
high-frequency financial data
third minimum realized volatility(TMinRV)
integrated volatility
jump robustness
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一种带有自权重的积分波动率的非参估计
被引量:
2
3
作者
李翠霞
郭二林
包美娟
机构
兰州大学数学与统计学院
出处
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期55-58,共4页
基金
兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(lzujbky-2012-179
lzujbky-2012-180)
文摘
为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验。
关键词
自权重
积分波动率
非参估计
渐近正态分布
Keywords
cross
integrated volatility
nonparametric estimate
asymptotic normality
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
积分波动率二阶变差估计量分析:鞍点算法
被引量:
1
4
作者
陆群花
机构
五邑大学数理系
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2010年第1期62-67,共6页
文摘
本文利用鞍点逼近方法对Black-Scholes模型的积分波动率的二阶变差估计量的估计误差进行分析,得到了相对于中心极限定理更为精细的结果,并且给出了逼近的鞍点算法。结果表明鞍点逼近是中心极限定理的纠正。模拟结果表明鞍点算法给出的估计误差分布相对于正态逼近更合理。该结果在对积分波动率进行统计假设检验时是有意义的。
关键词
鞍点逼近
积分波动率
二阶变差估计
Keywords
saddlepoint approximation, integrated volatility, variational estimator
分类号
O213.9 [理学—概率论与数理统计]
F064.1 [经济管理—政治经济学]
原文传递
题名
高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用
5
作者
刘成
罗金斗
罗知
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第3期170-188,F0003,共20页
基金
国家自然科学基金重点项目“技术赋能的商务信息全景化管理与增强型决策的人机协同新范式”(72132008)
2020年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于高频数据的积分波动率矩阵动态建模及其在风险控制中的应用研究”(20YJC790074)的资助。
文摘
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵,并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量,对积分波动率矩阵的特征值进行预测,本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现:对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性;对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新:将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题;基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值:本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性;本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度,能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
关键词
高维
积分波动率
矩阵
高频数据
微观结构噪声
资产投资组合
Keywords
High Dimensional Covariance Matrix
High Frequency Data
Microstructure Noise
Portfolio Choice
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
高频数据波动率小波估计方法的比较
被引量:
2
6
作者
卢小华
张艳慧
郑宇轩
机构
北京工商大学数学系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第7期89-91,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(11501015)
文摘
文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小。特别地,在5分钟采样频率时,两种估计方法最接近,并且小波方法估计积分波动率对选取的小波函数无明显差异。
关键词
高频数据
积分波动率
实际
波动
率
小波估计
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
高频数据下波动率的双时间序校正
7
作者
李舒亮
机构
西北师范大学数学与统计学院
出处
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2013年第2期14-17,共4页
文摘
利用双时间序的原理,对高频数据下的积分波动率估计进行了偏差校正.并且在理论上进行了证明,数值模拟验证了理论的可行性.
关键词
积分波动率
微观结构噪声
Ito半鞅
Keywords
integral volatility
microstructure noise
Ito semi-martingales
分类号
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度(英文)
被引量:
1
8
作者
肖小勇
尹洪位
机构
南昌大学数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期337-346,共10页
基金
supported by the Natural Science Foundation of Jiangxi Province(20151BAB201021)
文摘
本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.
关键词
收敛速度
双幂变差
半鞅
积分波动率
Keywords
Speed of convergence, bipower variation, semimartingales, integrated volatility
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计
叶绪国
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016
3
下载PDF
职称材料
2
跳稳健积分波动率估计量的研究
魏正元
赵瑜
张鑫
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2015
0
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职称材料
3
一种带有自权重的积分波动率的非参估计
李翠霞
郭二林
包美娟
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
4
积分波动率二阶变差估计量分析:鞍点算法
陆群花
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2010
1
原文传递
5
高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用
刘成
罗金斗
罗知
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
0
原文传递
6
高频数据波动率小波估计方法的比较
卢小华
张艳慧
郑宇轩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
2
下载PDF
职称材料
7
高频数据下波动率的双时间序校正
李舒亮
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2013
0
下载PDF
职称材料
8
关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度(英文)
肖小勇
尹洪位
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
1
下载PDF
职称材料
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