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考虑交易费用与风险情况下移动平均交易规则的检验
被引量:
6
1
作者
唐彧
曾勇
唐小我
《管理工程学报》
CSSCI
2002年第3期61-65,共5页
本文在考虑交易费用和风险因素的情况下对移动平均交易规则进行了检验。采用变长移动平均检验发现 ,规则能否带来显著的异常收益受其采用的时间跨度长短的影响。而定长移动平均检验的结果显示 ,该规则不能带来显著的异常收益。上述结果...
本文在考虑交易费用和风险因素的情况下对移动平均交易规则进行了检验。采用变长移动平均检验发现 ,规则能否带来显著的异常收益受其采用的时间跨度长短的影响。而定长移动平均检验的结果显示 ,该规则不能带来显著的异常收益。上述结果表明移动平均规则的短期预测作用更明显。我们认为 ,技术分析的有效性并不确定 ,历史文献中股票收益可利用过去的收益来预测的论断仍需更进一步的证明。
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关键词
移动平均交易规则
技术分析
有效性检验
收益可预测性
交易
费用
交易
风险
证券市场
股票收益
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职称材料
题名
考虑交易费用与风险情况下移动平均交易规则的检验
被引量:
6
1
作者
唐彧
曾勇
唐小我
机构
电子科技大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2002年第3期61-65,共5页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目 ( 7972 5 0 0 2 )
文摘
本文在考虑交易费用和风险因素的情况下对移动平均交易规则进行了检验。采用变长移动平均检验发现 ,规则能否带来显著的异常收益受其采用的时间跨度长短的影响。而定长移动平均检验的结果显示 ,该规则不能带来显著的异常收益。上述结果表明移动平均规则的短期预测作用更明显。我们认为 ,技术分析的有效性并不确定 ,历史文献中股票收益可利用过去的收益来预测的论断仍需更进一步的证明。
关键词
移动平均交易规则
技术分析
有效性检验
收益可预测性
交易
费用
交易
风险
证券市场
股票收益
Keywords
mvoing average
efficiency of technical trading rule
return predictability
trading costs
risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑交易费用与风险情况下移动平均交易规则的检验
唐彧
曾勇
唐小我
《管理工程学报》
CSSCI
2002
6
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