基于多目标优化的股市趋势追踪交易策略

针对股票市场交易中交易时机的不确定性及不稳定性,提出了一种基于多目标优化的股市趋势追踪交易策略。在提出的交易策略中,一共使用三对基于移动平均收敛发散柱状图线的阈值对股票的买卖时机进行预测。这三对阈值的作用分别是:第一对阈值判断股票微弱的上涨趋势和下跌趋势;第二对阈值检测股票暴涨和暴跌的情况;第三对阈值在移动平均收敛发散柱状图线的中心线判断买入点和卖出点。本文改进用于预测的股市模型,改进了判定股票暴增或暴跌的方法,并改进了阈值的搜索空间范围,比较了不同多目标优化算法对阈值的优化效果。最后与前人的静态算法、自适应算法、基于移动平均收敛发散线的多阈值算法效果进行对比,本文提出的方法获利成功率分别提升了10%、7%和12%,累计投资回报率分别提升了7.09%、10.49%和3.98%。