基于贝叶斯方法的保费计算的稳健性质(英文)

探讨了3类关于保费计算原理的相关问题.首先,结合贝叶斯方法和损失原理定义了贝叶斯保费;然后,研究了2类保费计算原理的稳健性质问题:带任意污染系数的非贝叶斯保费的稳健性质和基于ε-污染方法讨论的贝叶斯保费关于先验分布的稳健性质;最后,运用Esscher保费原理分析了当污染在某个分布类变化时保费对污染的响应以及保费的值域.

求解混合互补问题的一种内点算法

针对混合互补问题 ,提出了一种在数值上具有稳健性质的内点算法 ,并证明了其收敛性定理 ,数值例子表明这一算法是有效的。