期刊文献+
共找到12篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
“固收 +”理财产品策略分析——以支付宝稳健策略基金组合为例
1
作者 王超 《经济与社会发展研究》 2020年第22期0010-0010,共1页
随着无风险利率的下行,传统的约定收益型的理财产品收益率持续下降。主要是以债券等未来现金流可期的资产为底仓获取相对稳健的收益,同时配置风险资产及策略增厚收益的“固收+”理财产品受到投资者的热捧。本文以支付宝稳健策略基金... 随着无风险利率的下行,传统的约定收益型的理财产品收益率持续下降。主要是以债券等未来现金流可期的资产为底仓获取相对稳健的收益,同时配置风险资产及策略增厚收益的“固收+”理财产品受到投资者的热捧。本文以支付宝稳健策略基金组合为例,给出了商业银行“固收 +”理财产品运作策略的建议。 展开更多
关键词 “固收+” 稳健策略 理财产品 基金
下载PDF
资金管理之道:稳健策略与风险控制
2
作者 祁小溪 《中国科技投资》 2024年第23期32-34,共3页
本文对资金管理之道进行深入探讨,并着重强调稳健策略和风险控制。首先,对资金管理进行了综述,对资金需求估算、财务结构优化、投资组合构建、资金流动性管理等稳健的资金管理策略进行了详细说明。其次,从风险识别、分散、监控、敞口管... 本文对资金管理之道进行深入探讨,并着重强调稳健策略和风险控制。首先,对资金管理进行了综述,对资金需求估算、财务结构优化、投资组合构建、资金流动性管理等稳健的资金管理策略进行了详细说明。其次,从风险识别、分散、监控、敞口管理等几个维度出发,系统阐述了行之有效的风险控制措施。本文通过对实际案例的研究,旨在为企业提供一个全面、科学的资金管理框架,帮助企业在复杂多样的市场环境下稳健经营,实现可持续发展。 展开更多
关键词 资金管理 稳健策略 风险控制 财务结构 投资组合 流动性管理
下载PDF
政府审计、区域创新能力与企业融资策略选择
3
作者 贾玉巧 《财会通讯》 北大核心 2024年第17期46-50,共5页
本文以2013—2021年沪深两市A股非金融上市企业为研究样本,实证检验政府审计、区域创新能力与企业融资策略选择间的关系,研究表明:区域创新能力的提升,容易诱导所属区域内企业采取激进型融资策略;政府审计的介入,容易诱导企业采取稳健... 本文以2013—2021年沪深两市A股非金融上市企业为研究样本,实证检验政府审计、区域创新能力与企业融资策略选择间的关系,研究表明:区域创新能力的提升,容易诱导所属区域内企业采取激进型融资策略;政府审计的介入,容易诱导企业采取稳健型融资策略;政府审计介入后,区域创新能力引发企业激进型融资策略的作用显著削弱。 展开更多
关键词 政府审计 区域创新能力 融资策略选择 激进型融资策略 稳健型融资策略
下载PDF
超订下网络舱位控制的稳健联合模型及策略 被引量:2
4
作者 李金林 徐丽萍 +1 位作者 雷俊丽 冉伦 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期429-435,共7页
将网络舱位控制的资源分解法与作者提出的单航段超订下舱位控制的R-MDP模型结合,提出超订下网络舱位控制的稳健模型,给出了9种稳健联合策略.并对9种稳健联合策略的总收益进行了比较.模拟分析表明,当存在需求预测误差时,网络稳健收益高... 将网络舱位控制的资源分解法与作者提出的单航段超订下舱位控制的R-MDP模型结合,提出超订下网络舱位控制的稳健模型,给出了9种稳健联合策略.并对9种稳健联合策略的总收益进行了比较.模拟分析表明,当存在需求预测误差时,网络稳健收益高于网络名义收益,随着剩余座位数减少或误差水平增大,稳健联合策略对于期望总收益的提高幅度将逐渐增大. 展开更多
关键词 网络收益管理 舱位控制 超订 稳健策略
下载PDF
模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价 被引量:2
5
作者 高金窑 李仲飞 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期546-552,共7页
不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文... 不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文的结论能够解释股票溢价之谜. 展开更多
关键词 模型不确定性 稳健投资策略 资产定价
下载PDF
保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略 被引量:3
6
作者 江五元 杨招军 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2023年第5期1331-1345,共15页
假设保险公司的资本盈余过程服从复合Poisson风险跳过程,保险公司通过向再保险公司购买比例再保险来分散保险风险,保险公司和再保险公司均基于方差原则收取保险费率.两个公司都可以投资于金融市场,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运... 假设保险公司的资本盈余过程服从复合Poisson风险跳过程,保险公司通过向再保险公司购买比例再保险来分散保险风险,保险公司和再保险公司均基于方差原则收取保险费率.两个公司都可以投资于金融市场,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.假设保险公司和再保险公司都是模糊厌恶的且具有指数效用函数,基于保险公司与再保险公司加权终期财富效用最大化目标,利用动态规划原理,得到了两公司的稳健均衡比例再保险和投资组合策略的解析表达式.分析了均衡条件下的风险投资,再保险价格与保险公司自保险比例受不同参变量影响的变化特征. 展开更多
关键词 几何布朗运动 模糊厌恶 保险与再保险 市场组合 稳健均衡策略
原文传递
对中国股市面临机遇的探讨
7
作者 江春环 《商业经济》 2010年第6期69-70,共2页
股票市场是近二十多年来发展较快的市场之一,已成为我国市场经济的一个重要组成部分,其发展前景广阔,充满了机遇和挑战。从长期发展趋势来看,我国股市面临着历史机遇。伴随着我国经济步入长期经济增长的轨道,股票市场的发展前景广阔。... 股票市场是近二十多年来发展较快的市场之一,已成为我国市场经济的一个重要组成部分,其发展前景广阔,充满了机遇和挑战。从长期发展趋势来看,我国股市面临着历史机遇。伴随着我国经济步入长期经济增长的轨道,股票市场的发展前景广阔。对于投资者来说,只有把握理性投资,稳健操做,才有可能稳操胜券。广大投资者在进入股市时,应钻研股市的运行规律,不闻风炒作;集中精力捕捉黑马,寻找机会个股;波段操作长线投资,同时,要学会掌握自救的操作技巧,从而捕捉到市场的行情跑赢股市。 展开更多
关键词 股市 财产增值 发展动力 政府扶持 稳健策略
下载PDF
随机利率和随机波动率下保险和再保险公司的稳健最优投资策略(英文) 被引量:4
8
作者 龚晓琴 马世霞 +1 位作者 黄晴 李国柱 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期60-70,共11页
考虑了一家拥有保险公司和再保险公司股份的大型保险公司的稳健最优比例再保险和投资管理问题.保险公司和再保险公司都可以投资于具有随机利率和随机波动率的无风险资产和风险资产,其中利率由仿射模型描述.大型保险公司的经理通常具有... 考虑了一家拥有保险公司和再保险公司股份的大型保险公司的稳健最优比例再保险和投资管理问题.保险公司和再保险公司都可以投资于具有随机利率和随机波动率的无风险资产和风险资产,其中利率由仿射模型描述.大型保险公司的经理通常具有模糊厌恶性,会担心模型的不确定性.通过采用动态规划方法,推导出最优稳健再保险-投资策略和最优值函数的显性表达式,并随后讨论了一个特例.最后,提供了一些数值例子来说明参数对模型的影响. 展开更多
关键词 稳健再保险-投资策略 随机利率 随机波动率 具有模糊厌恶性的经理
原文传递
基于CRRA效用准则的两类索赔保险与再保险决策
9
作者 陈冉 江五元 杨佳悦 《数学的实践与认识》 北大核心 2024年第6期31-42,共12页
研究了在两类风险索赔影响下保险人的稳健最优投资与再保险策略问题.保险人将盈余分别投资于无风险债券、股票以及期权,其目标是终端财富在幂效用(CRRA)下最大化.假设风险资产价格服从Heston随机波动率模型,此外保险人还可以购买比例再... 研究了在两类风险索赔影响下保险人的稳健最优投资与再保险策略问题.保险人将盈余分别投资于无风险债券、股票以及期权,其目标是终端财富在幂效用(CRRA)下最大化.假设风险资产价格服从Heston随机波动率模型,此外保险人还可以购买比例再保险来分散投资风险.利用随机最优控制理论,得到了稳健最优再保险、投资策略以及值函数的解析表达式.最后,通过数值模拟分析了模型参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 两类索赔 Heston模型 期权 模糊厌恶 稳健策略
原文传递
多变量稳健总体最小二乘平差方法 被引量:3
10
作者 李思达 柳林涛 +1 位作者 刘志平 艾青松 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2019年第8期1241-1248,共8页
分析指出了在总体最小二乘解下,含有多列独立变量的(以下简称为多变量)变量含误差(errors-invariables, EIV)模型,其各列变量的改正数受对应的参数估值与观测向量先验精度的联合影响,参数估值与观测向量先验精度的乘积越大,则该列变量... 分析指出了在总体最小二乘解下,含有多列独立变量的(以下简称为多变量)变量含误差(errors-invariables, EIV)模型,其各列变量的改正数受对应的参数估值与观测向量先验精度的联合影响,参数估值与观测向量先验精度的乘积越大,则该列变量的改正数越大。因此,现有稳健总体最小二乘方法采用同一个单位权中误差对多变量EIV模型进行降权处理时,会优先对模型中的某一列变量进行降权处理,从而造成平差结果不合理甚至错误,称之为虚假稳健估计现象。鉴于此,提出了多变量稳健总体最小二乘平差方法,并导出了相应的参数估计与精度评定公式。该方法对含有粗差的多变量EIV模型的各列独立变量分别进行降权处理,从而避免虚假稳健估计现象的发生。仿真算例结果表明,当观测值含有粗差时,该方法能够有效避免虚假稳健估计现象的发生,并能够定位出粗差所对应的误差方程;相较于总体最小二乘和稳健最小二乘方法,该方法的参数估计结果更接近真值。 展开更多
关键词 多变量EIV模型 虚假稳健估计 多变量稳健估计策略 多变量稳健总体最小二乘
原文传递
2008年的“基经”
11
作者 孙凌 《金融博览》 2008年第3期29-31,共3页
如果说2007年许多基民的策略是赢利为主、稳健为辅,那么2008年,投资者第一要考虑的因素就是稳健。
关键词 投资者 稳健策略 基金市场 2008年 中国
原文传递
Robust and efficient quantum private comparison of equality with collective detection over collective-noise channels 被引量:6
12
作者 HUANG Wei WEN QiaoYan +2 位作者 LIU Bin GAO Fei SUN Ying 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2013年第9期1670-1678,共9页
We present a protocol for quantum private comparison of equality(QPCE) with the help of a semi-honest third party(TP).Instead of employing the entanglement,we use single photons to achieve the comparison in this proto... We present a protocol for quantum private comparison of equality(QPCE) with the help of a semi-honest third party(TP).Instead of employing the entanglement,we use single photons to achieve the comparison in this protocol.By utilizing collective eavesdropping detection strategy,our protocol has the advantage of higher qubit efficiency and lower cost of implementation.In addition to this protocol,we further introduce three robust versions which can be immune to collective dephasing noise,collective-rotation noise and all types of unitary collective noise,respectively.Finally,we show that our protocols can be secure against the attacks from both the outside eavesdroppers and the inside participants by using the theorems on quantum operation discrimination. 展开更多
关键词 quantum private comparison of equality collective detection collective noise
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部