稳健ARMA残差控制图的构建及在金融市场的应用

传统自回归与滑动平均(ARMA)残差控制图往往对离群值比较敏感,容易导致监控失效.为了解决这一问题,本文利用稳健统计的思想对传统ARMA残差控制图进行修正,构建出稳健ARMA残差控制图算法,以克服离群值对模型的影响.模拟和实证结果表明:当数据中不存在离群值时,由传统和稳健ARMA残差控制图得到的监控结果基本一致;当数据中存在离群值时,相对于传统ARMA残差控制图而言,稳健ARMA残差控制图能更有效地抵抗离群值的影响,具有较好的抗干扰性和高抗差性.