基于市场模型的130/30数量化基金投资策略研究

在欧美发达国家数量化投资策略应用于基金已有40多年历史,之前主要应用于对冲基金、养老基金等非公募基金上,而近年出现的130/30空头扩展数量化投资策略作为共同基金和对冲基金的折中产品,可应用于公募基金,广受投资者欢迎。通过基于市场模型实际构建一个130/30投资组合,考察阿尔法量化投资策略和130/30投资策略在中国应用的可行性。