多维经济空间下金融机构股票收益的空间溢出效应及风险评价分析

以我国44家上市金融机构为样本,构建多维经济空间和空间计量经济复杂网络层次模型,用于分析金融机构间的空间效应,并在此基础上构造空间在险价值(S-VaR)。研究结果表明,基于自身相关性、区域行政以及跨区域的引力空间权重矩阵都可以刻画我国金融机构间显著的空间效应,且基于跨区域的引力空间权重矩阵对空间效应测算更加精准,引入空间效应的条件在险价值可以有效地测度我国金融市场中存在的金融风险。