半参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将半参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了半参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计方法,并利用极限理论研究了估计的大样本性质.结果表明:参数分量的估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n-1/2;非参数分量估计在内点处具有一致性和渐近正态性,其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度.

非参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理等在内点处研究了它的大样本性质,证明了它的一致性和渐近正态性,它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度.

我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用，但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差，致使联立方程的累积误差很大，不能很好地反映现实中的经济现象。而非参数回归模型具有较线性或非线性回归模型更好的拟合优度，非参数联立方程模型是较传统联立方程模型更贴近现实经济现象的模型，能较好地拟合现实中的经济状况。目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型的研究，而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步，在国内是个空白。本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合，首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性ＧＭＭ变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型且与线性联立模型进行了比较，结果表明：我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差。

变系数联立模型的局部线性工具向量变窗宽估计

在经济变量随机设计条件下,提出了一类变系数联立模型的局部线性工具向量变窗宽估计,研究了估计量的大样本性质.运用局部线性工具向量变窗宽估计对模型的变系数进行估计.利用概率论中大数定律和中心极限定理,证明了估计量的大样本性质.局部线性工具向量变窗宽估计具有相合性和渐进正态性.

变系数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计

在随机设计条件下,提出了一类变系数联立模型,运用局部线性广义矩变窗宽估计,对模型的变系数进行了估计,研究了估计量的大样本性质.利用概率论中大数定律和中心极限定理,证明了估计量的大样本性质,局部线性广义矩变窗宽估计具有相合性和渐进正态性.

基于多窗宽核密度估计的风电功率超短期自适应概率预测

精准的风电功率预测是保证新型电力系统安稳运行、促进风电消纳的重要手段。针对核密度估计所求分位数在不同置信度下鲁棒性差的问题,提出多窗宽核密度估计方法,根据不同置信度生成不同窗宽的核密度估计值,实现了风电功率的超短期自适应概率预测。首先,结合风电功率曲线和数据驱动模型,建立基于改进双向长短期记忆网络的风电功率超短期确定性预测模型。其次,推导了最优窗宽核密度估计方法,并基于此构建多窗宽核密度估计误差拟合模型,在不同置信度下自适应生成最优窗宽并构建预测区间。最后,基于实际运行数据验证模型的可行性与有效性。结果表明,所提模型可有效提高确定性预测的精度和概率预测的鲁棒性。

非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用 .本文在随机设计 (模型中所有变量为随机变量 )下 ,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理在内点处研究了它的大样本性质 ,证明了它的一致性和渐近正态性 .它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度 .

时空加权回归模型的变窗宽局部估计

基于合变系数模型的局部线性估计方法与时空加权回归(GTWR)拟合方法,给出了时空加权回归模型的局部估计方法,并在其中嵌入一个变窗宽以提高其估计精度.

密度与回归的随机窗宽核估计的渐近正态性

本文建立了密度和回归函数的随机窗宽核估计的渐近正态性,并给出了在回归函数最近邻估计场合的一个应用。

变系数联立模型的变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计

研究了变系数联立模型的参数的估计问题,利用变窗宽局部线性两阶段最小二乘法对变系数联立模型的系数进行了估计,进而得到了估计量的大样本性质。

随机窗宽核估计L^1模相合性

设X1,…,Xn是来自某个具有分布F（x）和密度f（x）的d维总体的i.i.d.样本。为估计f（x）,国内外统计学家提出了许多切合实际的估计,并在其相合性方面取得了大量的成果。随机窗宽核估计就是其中之一,见文献[1—3]等等。最近Breiman L.等,Devroye L.

我国费雪效应的非参数检验

本文基于我国1990:01—2007:04期间的名义利率与通货膨胀率月度数据非线性变化的特征,应用非参数单位根和非参数协整理论检验我国是否存在费雪效应,进而应用非参数局部线性变窗宽估计计算我国的费雪系数。由此产生的结论为:第一,非参数单位根检验发现我国名义利率与通货膨胀率都是非平稳的单位根过程;第二,非参数协整检验的结论为,我国名义利率与通胀变化率之间存在长期的非线性协整关系,这一结论表明我国至少存在弱的费雪效应;第三,非参数局部线性变窗宽估计计算的费雪效应(系数)的均值为0.4055,这一结果进一步支持我国存在弱的费雪效应,其隐含的意义为,当前加息对稳定通胀将产生正面效应,进一步,如适时适度的调整利率,很可能抑制当前较高的CPI向高通胀的转化。

林业产品贸易与劳动市场调整关系的实证

文章建立了我国林业产品贸易与劳动市场调整关系之间的非参数模型,采用变窗宽局部线性估计方法进行实证分析。结果显示:林业劳动市场调整成本与林业产品的产业内贸易水平之间存在负向变化关系,即林业产品的产业内贸易发展,会在一定程度上抵消林业贸易变动带来的劳动力调整。林业劳动者收入水平提高,也有利于降低劳动市场调整成本,但林业产品需求的明显变动和贸易开放程度的扩大,都抬高了劳动市场调整的成本。此外,大部分变量参数随时间序列都有明显的动态变化,反映了选择非参数估计的必要性。