竞争型二元风险模型破产概率

本文研究了竞争型的二元风险模型,定义了两类破产概率以及状态过程,利用经典风险模型的已有结果和条件期望的性质,得到两类破产概率表达式,以及单个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率,并给出两个保险公司的状态过程的概率分布列.

基于竞争型二元风险模型的盈余过程研究

针对保险市场格局改变引入竞争型二元风险模型,利用经典风险模型理论,对其盈余过程的破产概率和生存概率等作出具体的研究。