整数值Z上的混合符号稀疏算子INAR(1)模型

利用混合符号稀疏算子建立整数值Z上的INAR(1)模型,证明模型的严平稳性和遍历性,讨论模型的转移概率、条件期望和条件方差,并用最大似然方法估计模型参数.

INARS(p)模型的拟似然统计推断

用拟似然方法对p阶基于符号伯努利稀疏算子的整值时间序列模型参数进行估计,得出了参数修正的拟似然估计因子以及该估计因子的极限分布(可以用此极限分布对模型参数进行假设检验等统计分析),并通过数值模拟,将修正的拟似然估计与条件最小二乘估计进行了比较,结果表明,修正的拟似然估计在一定条件下明显优于条件最小二乘估计.