复合二项风险模型中有关索赔次数的分布

建立了复合二项风险模型的破产概率φ(u,n,k)的递归关系,通过递归关系得到φ(u,n,k)的解.

Erlang(n)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文)

研究了Erlang(n)风险模型下当索赔服从无穷可分分布时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用2个例子来加以说明.例1考虑了古典模型,得出的结论与Dickson(2012)一致,验证了本文方法的正确性.例2考虑了Erlang(2)模型下索赔服从Gamma分布的联合密度,说明了本文的新应用.

带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数的概率解法

研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数.运用概率方法考虑当第n次索赔的发生引起破产时的期望折现罚金函数,以发生第一次索赔为条件进行分析,给出递推公式,进而得到期望折现罚金函数的无穷级数形式,最后给出经典情形下的数值计算结果.