L曲线法在等价权抗差岭估计模型中的应用

借鉴相关抗差估计的思想,导出一种基于相关观测的等价权抗差岭估计模型,将L曲线法引入该模型中用于岭参数的求解。针对抗差迭代过程中等价权阵可能不正定而无法使用经典Cholesky分解进行单位化的问题,根据双因子模型的特点,提出一种等价权阵的分解算法对等价权阵进行单位化,使得L曲线法在迭代过程中得以成功运用。算例结果表明:该模型能够有效克服系数阵病态和粗差的影响。