考虑机会维修的等风险预防性维修策略优化

研究了对流水线生产系统进行等风险预防性维修策略优化的问题。预防性维修计划中包括不完全预防性维修和预防性替换,突发故障用最小维修处理。为了减少预防性维修造成的停产损失,一些预防性维修活动将根据机会维修阈值归并在一起进行。采用遗传算法在满足系统可靠性的前提下,以最小化维修成本为目标优化预防性维修计划。首先建立预防性维修的优化模型;然后设计了模型求解的遗传算法;最后在Emplant仿真环境下,将算法求解的最优预防性维修计划应用到生产系统仿真模型中进行评价,并与传统的故障替换策略进行了比较。

等风险图法在矿山项目风险管理中的应用

提出了项目风险的含义,阐述了等风险图法的原理,说明了风险图法在矿山项目风险管理的应用。

基于等风险原则确定在役平台安全分析的评估载荷

确定结构重分析的评估载荷是对在役海洋平台进行安全评估的前提。给出基于等概率原则、等风险的原则,采用重现期方法和极值分布法两种途径来确定结构在剩余服役期中的评估载荷的思路及其相应的计算公式。

一种基于等风险思想的投资组合算法研究

基于等风险思想设计了一种新的算法—等风险算法.算法采用逐步调整的策略使风险函数连续化,尤其考虑最小交易费用的影响,能够利用银行的无风险性做出相应调整,找出最低风险和与之对应的最大收益的关系.等风险算法克服了投资方案对投资规模的敏感性,因此成为一种和投资规模无关的普适算法.实际案例数值结果表明算法非常有效.

等风险图法在工程项目风险评价中的应用

介绍了工程项目风险评价的基本情况,阐述了等风险图法的原理,利用等风险图法对一商品房住宅小区投资项目进行了整体风险分析．

风险定量评估等风险图算法修正

等风险图法以其简便直观的办法可以快速对项目的风险做出定量评估,但由于其未考虑各风险概率与风险后果的权重,不能较为准确量化风险值,本文在等风险图法的基础上使用层次分析法对风险和后果引入权重因子,使风险量化更为准确。

基于最小累积风险度的电网等风险检修决策

从电网风险均衡角度出发,提出一种基于最小累积风险度的电网等风险检修决策模型。以电网检修引起的计划性失负荷量和故障引起的非计划性失负荷量的综合作为电网风险衡量标准,以电网风险在检修周期各时段接近相等为目标建立电网等风险检修模型;提出电网故障发生的概率及失负荷量的计算方法,并通过风险追踪方法确定电网当前运行方式下各待检修设备对电网风险的贡献程度,由大到小排序确定待检修设备决策序列;采用基于最小累积风险度的启发式方法求解模型,依次确定各设备的检修时段。算例表明,所提模型不仅实现了电网风险均衡的目标,并且能使检修周期内的电网总风险较小。

基于等风险图和模糊综合评价法的投标报价风险分析

建筑企业在投标时对工程实际资料掌握的广度和深度非常有限,据此得出的投标报价是一个期望价格。实际施工时可能出现的种种不确定性因素(如恶劣的天气等)会导致工程实际造价高于投标报价,即投标存在风险。针对建筑企业在投标报价中所面临的各种风险因素,以概率估计和模糊数学分析理论相结合,研究这些风险发生的概率以及对项目收益产生的影响,以风险量值来衡量投标报价的风险值,为建筑企业投标提供新的决策依据。

基于等风险的抽样检验方案

针对传统抽样方案设计要事先定义操作特性曲线上的两点,即要先确定4个参数的情况,运用等风险方法,从一个新视角来设定参数。该方法只需要设定供应方与使用方风险相等时的质量水平和供应方的平均风险两个参数,改进了传统方法中参数多,参数确定存在主观性而导致的抽样方案不公平情况。通过实例分析,将等风险方法与传统方法进行比较,验证了等风险方法的合理性。

基于等风险图和模糊综合评价法的深基坑工程风险分析

深基坑工程施工环境复杂、技术难度大、管理协调度高,不确定的风险因素繁多。本文采用专家调查法建立风险层次结构图,运用等风险图法、层次分析法和模糊综合评价法,得到各风险指标的排序、工程风险程度和水平,为整个工程提供做出事前控制建议。

武器装备研制项目的技术风险评估

针对武器装备研制过程中技术风险的复杂性和难以量化的问题,提出了一种定性与定量相结合的技术风险综合评估模型。阐述了武器装备项目研制过程中的各类风险及其相互关系,探讨了武器装备研制项目技术风险的概念与内涵。重点介绍了一种基于风险因子模糊评价法的技术风险评估模型,并给出了详细的评估过程和步骤。结合一个航空预研项目进行了实证研究,并用等风险曲线图直观描述了项目的风险状况。

基于不同频率协方差矩阵的等风险比例投资组合

准确估计和预测协方差矩阵对构建投资组合具有重要意义。为避免最小方差组合权数的不稳定性,提出一个带有约束的等风险比例组合配置问题。对不同的投资择时策略下,高频和低频数据构建的投资组合表现进行了实证和模拟研究。研究发现,在投资组合频繁更新时,高频数据构建的组合波动更小,可以得到更大的收益,当组合每月更新时,低频数据构建的投资组合具有更大的投资价值。在用高频数据构建投资组合时,用平滑降噪处理后的协方差矩阵比常用的实现波动协方差矩阵具有更好的表现。

现阶段中小企业融资风险探索

中小企业在利率市场化背景下由于信息不透明、闭塞,对投融资对象、工具、期限、规模等选择不当而面临投融资失败、绝对损失、相对损失等风险,为避免这些风险,需要加强金融信息搜集和利率预测、正确选择投融资对象与工具及期限,借鉴商业银行利率风险管理方法控制投融资风险。

工程移民项目的风险管理

工程移民面临着导致移民丧失土地、失去职业、无家可归、社会解体、发病率增加、陷入贫困和导致安置区居民人均占有资源量下降、压力和就业的竞争增加、文化冲突频发等风险,本文分析了造成风险的成因,提出了防范、化解风险的对策和措施。

金融风险评价在工程项目融资的运用

工程项目融资过程中的金融风险要素有很多,其中主要有汇率风险、流动性风险、利率风险以及操作风险等。本文笔者旨在提供一些关于工程项目融资中金融风险评价的详细过程,主要是以汇率和利率作为风险因子进行详细分析。第一步即运用VaR的原理完成了对于工程项目融资过程中的利率和汇率风险大小计量,然后再利用计量后所得到的不同置信水平下的最大损失程度,结合等风险图法对于整体项目融资的金融风险要素进行了综合评价。

对如何控制商业银行财务风险的思考

银行的财务风险贯穿于银行经营管理活动的各个环节,包括筹资风险、投资风险、资本风险、流动性风险、利率、汇率等风险,如未能对风险进行有效的控制将会导致银行面临经营困难甚至破产的局面,特别是在现行金融市场改革不断深化的情况下,商业银行面临着更为激烈的竞争,其风险更为复杂多样。文章从银行面临的风险出发分析其产生的原因并提出若干建议,以期改善现在商业银行对财务风险管理不善的状况。

工程项目融资的金融风险评价探析

项目融资中的金融风险,包括利率风险、汇率风险、流动性风险、操作风险等。本文旨在提供工程项目融资中金融风险评价的过程,主要是以汇率与利率为风险因子进行分析。首先运用VaR的原理完成对工程项目融资中的利率与汇率风险计量,然后利用计量后得到的不同置信水平下的最大损失程度,结合等风险图法对项目融资的金融风险进行评价,最后结合案例进行了实例分析。

私人银行业务的风险与防范

私人银行是专门向富有阶层提供的个人财产投资与管理服务。针对私人银行业务面临的声誉、信用、市场等风险,我国的私人银行业务有必要加强其防范风险管理的能力,必须将其纳入商业银行的整体风险管理体系来统筹规划。本文阐述了私人银行业务的内涵和特点,分析私人银行业务风险的种类,同时针对这些风险,提出了相关的风险防范措施。

完善重要商品市场价格风险基金制度的思考

回顾总结各地建立市场价格调节基金制度的实践,我们感到,实行这一制度成效显著,但也存在一些问题。按照建立社会主义市场经济体制,加快现代化建设的要求,必须尽快地进一步完善这一制度,使其为促进发展、服务改革、稳定社会发挥更大的作用。

国内天然气管道强度设计系数的评估研究

采用管道单一强度设计系数方法无法科学地反映管材性能、管道施工和管道运行维护水平。为了克服上述方法的不足并评估和改进现行《输气管道工程设计规范》(GB 50251—2015)中规定的天然气管道强度设计系数,采用基于可靠性的天然气管道设计方法,针对国内近4×10~4 km已建天然气管道,根据管道压力、管径、管材钢级等划分了258种计算工况;在满足天然气管道目标可靠度的前提下,应用国内的管材、焊接情况、腐蚀情况和运行维护情况等统计数据,经过大量迭代计算得到了天然气管道的临界壁厚,并反推得到了不同工况下的天然气管道等效设计系数。研究结果表明:①从一级地区到四级地区,由可靠性方法反推得到的天然气管道强度设计系数均随管道管径的增大而逐渐增大;②小管径工况的天然气管道强度设计系数一般小于国家标准规定值;③大管径工况的天然气管道强度设计系数则大于国家标准规定值。进而分别对不同地区等级的小管径管道(管径不大于508 mm)、中等管径管道(管径介于508~711 mm)和大管径管道(管径介于711~1 219 mm)的强度设计系数进行了细化和调整,增强了其合理性。