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策略或有索取模型数值算法研究
1
作者
张则斌
朱少醒
吴健中
《管理工程学报》
CSSCI
2001年第3期4-7,共4页
本文研究了策略或有索取模型的数值特性。我们先讨论了数值求解策略或有索取模型的固定网格内含有限差分算法 ,然后引入动态网格内含有限差分算法 ,显著提高了计算速度。
关键词
策略或有索取模型
内含有限差分法
动态网格
数值计算
债券
定价
模型
下载PDF
职称材料
题名
策略或有索取模型数值算法研究
1
作者
张则斌
朱少醒
吴健中
机构
上海交通大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2001年第3期4-7,共4页
文摘
本文研究了策略或有索取模型的数值特性。我们先讨论了数值求解策略或有索取模型的固定网格内含有限差分算法 ,然后引入动态网格内含有限差分算法 ,显著提高了计算速度。
关键词
策略或有索取模型
内含有限差分法
动态网格
数值计算
债券
定价
模型
Keywords
strategic contingent claims models
implicit finite difference method
dynamic grid
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
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1
策略或有索取模型数值算法研究
张则斌
朱少醒
吴健中
《管理工程学报》
CSSCI
2001
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