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双指数跳扩散模型下奇异期权的定价
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作者 杨云霞 《数学理论与应用》 2011年第4期47-51,共5页
在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权定价,得到了这些期权定价的解析公式.这是对双指数跳扩散模型期权定价的补充.
关键词 双指数跳扩散模型 上限型买权 简单任选期权 滞后付款期权
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