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平移利率模型与简单Gaussian利率模型之关系(英文)
1
作者
刘建华
《经济数学》
1998年第Z1期77-80,共4页
本文指出平移利率模型的风险市价是到期时间的线形函数并证明了平移利率模型是一种特殊的简单Gaussian利率模型.同时,文章还给出了简单Gaussian利率模型即期利率的条件概率分布.
关键词
平移
利率
模型
简单gaussian利率模型
风险市价
下载PDF
职称材料
互换期权的近似计算方法在利率模型Quadratic Gaussian ++上的应用
2
作者
黄文峰
徐艳艳
《西华大学学报(自然科学版)》
CAS
2018年第1期17-26,共10页
对Quadratic Gaussian++这样的复杂利率模型,其互换期权价值的高速计算既是本身定价的需要,也是校正利率模型参数的需要。本文应用互换期权价值计算的近似方法,通过测度变换和Taylor展开,将复杂的期望值计算转化为正态分布变量的二次多...
对Quadratic Gaussian++这样的复杂利率模型,其互换期权价值的高速计算既是本身定价的需要,也是校正利率模型参数的需要。本文应用互换期权价值计算的近似方法,通过测度变换和Taylor展开,将复杂的期望值计算转化为正态分布变量的二次多项式形式的期望值计算,既获得了足够实用的计算精度(小于3.5%),又达到高速计算的要求(比直接数值积分快了约200倍),能够在实际计算中发挥作用。
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关键词
互换期权
近似计算
利率
模型
QUADRATIC
gaussian
++
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职称材料
收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用
3
作者
王科峰
钱晓惠
《科技信息》
2009年第5期12-13,共2页
本文对一类远期利率模型:二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,首先通过N-S方法以及息票剥离方法获得多期连续的收益率曲线,并说明了如何通过主成分分析和最小二乘法的方法对市场风险价格为常数的Gaussian HJ...
本文对一类远期利率模型:二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,首先通过N-S方法以及息票剥离方法获得多期连续的收益率曲线,并说明了如何通过主成分分析和最小二乘法的方法对市场风险价格为常数的Gaussian HJM模型的波动率和风险市场价格进行估计。
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关键词
息票剥离方法
利率
期限结构
gaussian
HJM
模型
主成分分析
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职称材料
浅议我国持有至到期投资“一刀切”式的实际利率法
4
作者
李漫
《中国乡镇企业会计》
2017年第4期22-23,共2页
现行《企业会计准则》对持有至到期投资的后续计量,只允许采用实际利率法。鉴于此,文章提出基于企业实际情况选择实际利率法、直线法的建议,并对实际利率法建立简单模型,简化会计实务操作。
关键词
持有至到期投资
重要性原则
实际
利率
法
直线法
简单
模型
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职称材料
题名
平移利率模型与简单Gaussian利率模型之关系(英文)
1
作者
刘建华
机构
湖南财经学院保险系
出处
《经济数学》
1998年第Z1期77-80,共4页
文摘
本文指出平移利率模型的风险市价是到期时间的线形函数并证明了平移利率模型是一种特殊的简单Gaussian利率模型.同时,文章还给出了简单Gaussian利率模型即期利率的条件概率分布.
关键词
平移
利率
模型
简单gaussian利率模型
风险市价
Keywords
Parallel shift interest rate model,Simple Guassian interest model,The market price of risk
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
互换期权的近似计算方法在利率模型Quadratic Gaussian ++上的应用
2
作者
黄文峰
徐艳艳
机构
株式会社MILIZE
西华大学理学院
出处
《西华大学学报(自然科学版)》
CAS
2018年第1期17-26,共10页
文摘
对Quadratic Gaussian++这样的复杂利率模型,其互换期权价值的高速计算既是本身定价的需要,也是校正利率模型参数的需要。本文应用互换期权价值计算的近似方法,通过测度变换和Taylor展开,将复杂的期望值计算转化为正态分布变量的二次多项式形式的期望值计算,既获得了足够实用的计算精度(小于3.5%),又达到高速计算的要求(比直接数值积分快了约200倍),能够在实际计算中发挥作用。
关键词
互换期权
近似计算
利率
模型
QUADRATIC
gaussian
++
Keywords
swaption
approximate pricing
interest rate model
Quadratic
gaussian
++
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用
3
作者
王科峰
钱晓惠
机构
河南理工大学数学与信息科学学院
中原工学院理学院数学系
出处
《科技信息》
2009年第5期12-13,共2页
基金
河南理工大学校内青年基金
项目编号: 646223
文摘
本文对一类远期利率模型:二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,首先通过N-S方法以及息票剥离方法获得多期连续的收益率曲线,并说明了如何通过主成分分析和最小二乘法的方法对市场风险价格为常数的Gaussian HJM模型的波动率和风险市场价格进行估计。
关键词
息票剥离方法
利率
期限结构
gaussian
HJM
模型
主成分分析
Keywords
Bootstrap method
Interest rate term structure
gaussian
HJM model
Principal component analysis
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
O641.121 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
浅议我国持有至到期投资“一刀切”式的实际利率法
4
作者
李漫
机构
安徽财经大学会计学院
出处
《中国乡镇企业会计》
2017年第4期22-23,共2页
文摘
现行《企业会计准则》对持有至到期投资的后续计量,只允许采用实际利率法。鉴于此,文章提出基于企业实际情况选择实际利率法、直线法的建议,并对实际利率法建立简单模型,简化会计实务操作。
关键词
持有至到期投资
重要性原则
实际
利率
法
直线法
简单
模型
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
平移利率模型与简单Gaussian利率模型之关系(英文)
刘建华
《经济数学》
1998
0
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职称材料
2
互换期权的近似计算方法在利率模型Quadratic Gaussian ++上的应用
黄文峰
徐艳艳
《西华大学学报(自然科学版)》
CAS
2018
0
下载PDF
职称材料
3
收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用
王科峰
钱晓惠
《科技信息》
2009
0
下载PDF
职称材料
4
浅议我国持有至到期投资“一刀切”式的实际利率法
李漫
《中国乡镇企业会计》
2017
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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