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不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究
被引量:
19
1
作者
于文华
魏宇
康明惠
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第5期32-45,共14页
结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,...
结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,结合EVT极值理论的时变Copula-ES模型能够对资产组合尾部极值风险进行有效测度,并且对于空头头寸的风险测度效果优于其在多头头寸的表现.善于刻画变量间厚尾极值相依关系的时变t Copula-EVT-ES能够取得较好的组合风险测度效果,而对于二元资产组合,在高风险水平上,时变SJC Copula-EVT-ES模型也值得重点关注.
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关键词
时变COPULA
极值理论
预期损失
BACKTESTING
测度
精度
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职称材料
宽带反辐射导弹导引头两次精度补偿方法的研究
2
作者
李一兵
《弹箭与制导学报》
CSCD
北大核心
1998年第4期36-40,共5页
对宽带反辐射导弹导引头由于宽带元器件的两路不对称性造成的测角特性偏差,提出了一种通过单片机的两次校正的实时补偿方法,并给出了补偿系统框图,实验证明有较好的工程应用价值。
关键词
反辐射导弹
导引头
测度
精度
补偿
宽带
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职称材料
土地级别的不确定性
被引量:
1
3
作者
曲国庆
于振红
《资源开发与市场》
CAS
2007年第1期5-6,96,共3页
根据Rough集理论,提出了土地级别不确定性模型和精度测度模型,用精度测度表示确定性分类精度和不确定性分类精度,以及分析了土地定级中级别划分的不确定性和不同级别分类质量的变化规律。
关键词
土地级别
不确定性
ROUGH集
精度测度
下载PDF
职称材料
题名
不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究
被引量:
19
1
作者
于文华
魏宇
康明惠
机构
成都理工大学商学院
西南交通大学经济管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第5期32-45,共14页
基金
国家自然科学基金资助项目(71071131
71371157)
+6 种基金
教育部人文社科基金资助项目(14YJC790073)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120184110020)
四川省青年科技基金资助项目(15QNJJ0032)
四川省软科学研究计划资助项目(2013ZR0068)
四川省教育厅人文社科重点资助项目(14SA0039)
成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目(JXGG201420)
成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目(KYTD201303)
文摘
结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,结合EVT极值理论的时变Copula-ES模型能够对资产组合尾部极值风险进行有效测度,并且对于空头头寸的风险测度效果优于其在多头头寸的表现.善于刻画变量间厚尾极值相依关系的时变t Copula-EVT-ES能够取得较好的组合风险测度效果,而对于二元资产组合,在高风险水平上,时变SJC Copula-EVT-ES模型也值得重点关注.
关键词
时变COPULA
极值理论
预期损失
BACKTESTING
测度
精度
Keywords
time-varying Copula
extreme value theory
expected shortfall
backtesting analysis
measure-ment precision
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
宽带反辐射导弹导引头两次精度补偿方法的研究
2
作者
李一兵
机构
哈尔滨工程大学
出处
《弹箭与制导学报》
CSCD
北大核心
1998年第4期36-40,共5页
文摘
对宽带反辐射导弹导引头由于宽带元器件的两路不对称性造成的测角特性偏差,提出了一种通过单片机的两次校正的实时补偿方法,并给出了补偿系统框图,实验证明有较好的工程应用价值。
关键词
反辐射导弹
导引头
测度
精度
补偿
宽带
分类号
TJ761.19 [兵器科学与技术—武器系统与运用工程]
下载PDF
职称材料
题名
土地级别的不确定性
被引量:
1
3
作者
曲国庆
于振红
机构
山东理工大学
山东滕州市测绘队
出处
《资源开发与市场》
CAS
2007年第1期5-6,96,共3页
基金
山东省自然科学基金项目(2004XZ31)
文摘
根据Rough集理论,提出了土地级别不确定性模型和精度测度模型,用精度测度表示确定性分类精度和不确定性分类精度,以及分析了土地定级中级别划分的不确定性和不同级别分类质量的变化规律。
关键词
土地级别
不确定性
ROUGH集
精度测度
Keywords
land distinctlon
uncertainty
Rough sets
accuracy estimate
分类号
F301 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究
于文华
魏宇
康明惠
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015
19
下载PDF
职称材料
2
宽带反辐射导弹导引头两次精度补偿方法的研究
李一兵
《弹箭与制导学报》
CSCD
北大核心
1998
0
下载PDF
职称材料
3
土地级别的不确定性
曲国庆
于振红
《资源开发与市场》
CAS
2007
1
下载PDF
职称材料
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