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题名干旱天气指数保险精算定价与衍生品定价的比较
被引量:2
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作者
梁来存
皮友静
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机构
广西财经学院广西(东盟)财经研究中心
广西财经学院图书馆
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第3期157-161,共5页
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基金
国家社会科学基金资助项目(17BTJ030)。
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文摘
精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价,并以长沙县早稻作物为样本,选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明,当干旱赔付概率为40%时,精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%,纯费率随赔付概率而变化;当取干旱测度指标均值作为其执行价格时,天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩,赔付额度随执行价格的变化而变化。
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关键词
粮食作物
干旱测度指标
精算定价法
衍生品定价法
保险定价
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分类号
F842.4
[经济管理—保险]
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题名一类亚式期权的定价模型
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作者
蒲冰远
张步林
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机构
成都纺织高等专科学校基础部
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出处
《西北大学学报(自然科学网络版)》
CAS
2009年第4期1-4,共4页
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基金
基金项目:成都纺织高等专科学校自然科学基金([2006]1k05)
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文摘
针对金融市场有无套利、是否完备及是否均衡的情况,分别从传统的Black-Scholes定价和保险精算定价出发,讨论了几何平均亚式期权的定价问题,给出了相应的定价模型并最终得到了它们的解析公式。
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关键词
亚式期权
Black-Scholes定价法
保险精算定价法
解析公式
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Keywords
asian option
Black-Scholes method
acturial approach
closed-form solution
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名老龄化趋势下住房反向抵押贷款产品的定价分析
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作者
王学金
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机构
滁州学院数学与金融学院
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出处
《滁州学院学报》
2016年第5期24-27,共4页
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基金
滁州学院校级规划项目(2014GH09
2014GH11)
+2 种基金
滁州学院大学生创新训练项目(2016CXXL011)
滁州市社科联项目(B2015010)
安徽省级金融工程团队(2013jxtd035)
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文摘
文章首先对传统的反向抵押贷款定价进行改进优化,分别建立了对不可赎回RM合约的精算定价方法和可赎回RM合约的期权定价法;然后对两种模型下的定价结果进行了比较分析,得知考虑到寿命预期等因素的影响,相对于不可赎回RM合约,在我国可赎回RM合约更加适合投资者。
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关键词
反向抵押贷款
不可赎回RM合约
可赎回RM合约
精算定价法
期权定价法
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Keywords
reverse mortgage
non-redeemable RM contract
redeemable RM contract
Actuarial Pricing Model
Option Pricing Model
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分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价
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作者
未倩
王永茂
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机构
燕山大学理学院
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出处
《运筹学学报》
北大核心
2019年第4期124-130,共7页
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基金
国家自然科学基金(No.11771346)
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文摘
考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论。
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关键词
TSALLIS熵
VASICEK模型
幂式期权
保险精算定价法
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Keywords
Tsallis entropy
Vasicek interest rate model
power options
actuarial approach method
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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