MA(q)利率下企业生存年金精算现值模型

利用时间序列理论,将可逆MA(1),MA(2)随机利率模型推广为可逆MA(q)和一般MA(q)模型,并给出判定MA(q)模型中q阶数的计算步骤.根据缴费预定型养老金精算现值理论,分别得到可逆MA(q)和一般MA(q)随机利率模型下退休职工一单位元生存年金的精算现值模型.利用中国城镇职工从业生命表和相应精算现值模型,可计算给付企业年金的期望水平.

随机利率下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型

利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(1)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型,并根据生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值。

基于ARMA(p,q)利率下生存年金精算现值模型

利用时间序列理论将投资利率为条件稳定AR(p)模型和MA(q)模型推广为条件稳定ARMA(p,q)模型,根据缴费预定型养老金精算现值理论,得到了此推广利率模型下的生存年金精算现值模型,这对解决企业在平稳的利率环境下合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要的理论指导意义和实际应用价值.

基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用

本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值 .

ARIMA(p,d,q)利息力模型下生存年金精算现值的研究

把精算实务中利息力的随机性用ARIMA(p,d,q)随机过程来表示,并利用矩阵代数理论将其转换成较简单的矩阵形式,然后以此为基础探讨了企业生存年金的精算现值问题.

生存年金组合精算现值问题的研究

企业生存年金是一种很重要的辅助性养老金,很多学者对此进行了研究.首先,根据已有的研究结果,利用时间序列得到一种推广的利率模型.然后,考虑市场上存在多种相互独立的随机投资利率的情况下,依据投资组合理论得出企业年金保险中多种生存年金组合的精算现值模型.

付款流精算现值的统一处理

利用支付累积函数将生存年金与保险费的各种支付方式统一起来,从而得到了各种付款流(包括生存年金和保险费)的精算现值综合表达式E(Y)=∫0+∞ST(t)vtdB(t)。从理论的角度来说,高度抽象化的公式通常能使我们更好地认识事物的本质,同时,在基本的计算不再成为讨论问题的障碍的今天,这样做可以简化知识的表述方式,这在理论与实际中都非常有意义。

基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值

在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了相应精算数值结果,并与UDD假设的相应结果进行对比分析。研究表明:应用α-power估计方法将极大提高分数年龄投保寿险产品精算现值计算的精确度。

可信性空间上变动生存年金的精算现值模型

为进一步完善可信性空间上的寿险精算的生存年金模型,基于可信性空间的基本理论,首先,推导出期初、期末支付变动终身生存年金精算现值模型;其次,推导出期初、期末支付变动年生存年金精算现值模型.从而建立了可信性空间上变动生存年金的精算现值模型.

随机利率下寿险组合精算现值模型研究

对随机利率作了相关分析,针对三种不同的随机利率假设,得到了相应的寿险精算现值模型及其性质.进而根据组合理论,获得了多种寿险组合精算现值模型.

随机利率下养老保险金的精算现值与缴费率

寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研究的热点之一,在保证利率恒正的情况下,对随机利率采用标准Wiener过程和Poisson过程联合建模,给出了捐纳金精算现值和缴费的定价公式,以及固定给付计划下的年老退休给付及其精算现值的计算。

可信性空间上标准递增的死亡保险的精算现值模型

标准递增的死亡保险是变动保额的死亡保险的基本类型。利用可信性空间的基本理论，给出了可信性空间上标准递增n年死亡保险的精算现值模型及标准递增的终身死亡保险的精算现值模型。

条件自回归利率下缴费预定型企业年金保险的生存年金精算现值模型

本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值.

我国基础养老金激励性的精算评价与测度

本文提出缴费给付的精算现值比指标可以用来度量我国基础养老金激励强度。然后在各种假定的情形下,对该指标进行了实际测算。得出个人工资相对于社会平均工资水平、个人工资增长率、社会平均工资增长率、利率、缴费年限与精算现值比和激励性的变动关系。最后根据测算的结果对当前的基础养老金制度激励性和相关问题进行了简单评析并提出政策建议。

个人账户中养老金给付精算模型及其应用

针对中国目前关于个人账户中‘中人’的过渡性养老金给付不规范的现状 ,利用保险精算学中生存年金理论得到过渡性养老金给付的精算模型。根据个人账户中养老金给付模型并结合 1 990年全国人口生命表的数据 。

社会养老保险中个人账户养老金给付标准精算模型及模拟分析

针对中国目前关于个账户中“中人”的过渡养老金给付不规范的现状,本文利用保险精算学中生存年金理论得到过渡性养老金给付的精算模型。根据个人账户中养老金给付模型并结合1990年全国人口生命表的数据,指出我国政策规定的关于个人账户中养老金发放标准存在偏高的问题。

综合人寿保险精算模型 (英文)

保险是金融的重要组成部分,国际保险业发展迅速,我国保险业发展较晚,资料匮乏,迫切需要引进国外先进的保险经验和保险技术,并结合我国的实际情况加以运用.本文建立了一个综合的人寿保险精算模型,其中包括生存年金,终身寿险和还本部分.通过适当的调整参数进行组合,可以获得不同的保险产品.

一种改进的单亲家庭联合保险的精算模型

建立了一种单亲家庭联合保险精算模型,利用Copula函数工具修正联合保险个体生命间的独立性,并利用Copula函数处理个体间的相关性,以弥补传统联合生命表的缺陷,并在此基础上推导了寿险、年金的精算现值及其均衡年保费的计算方法.经过两者的数值模拟,得出重要的结论:当把相关的个体简单的认为独立时,会引起净保费的增加,从而损害投保人的利益,而且当个体生命间相关程度越高,增加的净保费越多.

投保过程为Poisson过程的一类保险精算模型研究

在传统保险产品定价方法研究基础上,以随机利率为研究前提,对保险公司在一段时间内的投保过程服从Poisson过程的保费收支情况进行了分析,分别讨论了保险公司收入和支出的精算现值,得到保险公司在一段时间内的保费计算模型。

相依情形下多生命状态年金现值的比较

在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;(2)假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异.