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一个评价光谱估计精度的新参数
被引量:
3
1
作者
李遂贤
廖宁放
孙雨南
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第8期1461-1464,共4页
研究了对多光谱成像系统进行光谱估计的精度评价的问题。在给出光谱估计偏指数定义的基础上,提出了多光谱图像获取系统的光谱估计性能的评价的新方法——系统光谱匹配偏度指数法。该方法用一个指标来定量评价两光谱向量的光谱匹配程度,...
研究了对多光谱成像系统进行光谱估计的精度评价的问题。在给出光谱估计偏指数定义的基础上,提出了多光谱图像获取系统的光谱估计性能的评价的新方法——系统光谱匹配偏度指数法。该方法用一个指标来定量评价两光谱向量的光谱匹配程度,避免了以往评价参数的复杂性,同时反映了光谱反射率估计曲线实际测量曲线之间的差异程度。采用一典型多光谱相机对Macbeth色卡的24个典型光谱仿真估计所得的24个光谱对数值模拟,验证了光谱反射率估计匹配偏度指数能全面的反映光谱反射率的估计精度的设想;并拿17个多光谱估计系统的仿真估计的光谱数据,计算了它们的系统光谱估计偏度指数,计算结果有很好的一致性。结果还显示,系统光谱估计偏度指数还可用作对多光谱相机光谱估计性能进行等级划分的依据。
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关键词
多光谱图像
光谱估计精
度
光谱匹配
偏
度
指数
系统
光谱估计
偏
度
指数
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职称材料
基于先决信息和系统高阶矩的基金绩效衡量
2
作者
丁庭栋
《商业时代》
北大核心
2012年第13期90-93,共4页
本文选取在统计上和经济学意义上有显著影响的先决信息变量及系统性高阶矩风险溢价因素,对从2007年2月26日至2011年3月16日国内209只开放式基金的绩效进行了研究。结果表明詹森阿尔法大多为正值,在模型中增加条件性因素后,条件詹森阿尔...
本文选取在统计上和经济学意义上有显著影响的先决信息变量及系统性高阶矩风险溢价因素,对从2007年2月26日至2011年3月16日国内209只开放式基金的绩效进行了研究。结果表明詹森阿尔法大多为正值,在模型中增加条件性因素后,条件詹森阿尔法显著左移;引入条件性因素的模型比无条件因素模型更好地解释了基金的收益来源;在样本基金中,债券型基金表现最好,其次为混合型基金,最后是股票型基金。
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关键词
基金绩效
先决信息
系统
协
偏
度
系统
协峰
度
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职称材料
高阶矩和条件CAPM模型的建立及实证分析
3
作者
罗小虎
张启敏
+1 位作者
樊宽
郑元士
《中国水运(下半月)》
2008年第1期215-217,共3页
资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一,但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改进:一,在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,建立了高阶矩CAPM模型;二,为了描述Beta系数的变...
资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一,但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改进:一,在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,建立了高阶矩CAPM模型;二,为了描述Beta系数的变化,本文构造了MGARCH(1,1)模型,建立了条件CAPM模型。实证结果表明:高阶矩CAPM模型优于传统CAPM模型,条件CAPM模型的精度较高阶矩CAPM模型又有所提高。
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关键词
CAPM模型
系统偏度
系统
峰
度
条件CAPM模型
MGARCH模型
时变Β系数
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职称材料
基金经理的投机行为研究
被引量:
2
4
作者
夏理曼
朱洪亮
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第10期105-109,共5页
选取2004年4月到2007年10月间的69只股票型基金,采用系统偏度的度量方法对基金经理的投机风险进行了衡量。研究发现,在熊市基金经理往往承担着更多的投机风险,基金投机风险的变化与基金绩效的变化呈负相关关系。
关键词
基金经理
投机风险
系统偏度
原文传递
题名
一个评价光谱估计精度的新参数
被引量:
3
1
作者
李遂贤
廖宁放
孙雨南
机构
北京理工大学信息科学技术学院颜色科学与工程国家专业实验室
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第8期1461-1464,共4页
基金
国家自然科学基金项目(60377042)资助
文摘
研究了对多光谱成像系统进行光谱估计的精度评价的问题。在给出光谱估计偏指数定义的基础上,提出了多光谱图像获取系统的光谱估计性能的评价的新方法——系统光谱匹配偏度指数法。该方法用一个指标来定量评价两光谱向量的光谱匹配程度,避免了以往评价参数的复杂性,同时反映了光谱反射率估计曲线实际测量曲线之间的差异程度。采用一典型多光谱相机对Macbeth色卡的24个典型光谱仿真估计所得的24个光谱对数值模拟,验证了光谱反射率估计匹配偏度指数能全面的反映光谱反射率的估计精度的设想;并拿17个多光谱估计系统的仿真估计的光谱数据,计算了它们的系统光谱估计偏度指数,计算结果有很好的一致性。结果还显示,系统光谱估计偏度指数还可用作对多光谱相机光谱估计性能进行等级划分的依据。
关键词
多光谱图像
光谱估计精
度
光谱匹配
偏
度
指数
系统
光谱估计
偏
度
指数
Keywords
Multispectral camera
Spectrum estimation precision
Index of spectrum shifting degree (ISD)
Index of system spectrum estimation shifting degree(ISSD)
分类号
O433.1 [机械工程—光学工程]
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
基于先决信息和系统高阶矩的基金绩效衡量
2
作者
丁庭栋
机构
中国人民大学商学院
出处
《商业时代》
北大核心
2012年第13期90-93,共4页
文摘
本文选取在统计上和经济学意义上有显著影响的先决信息变量及系统性高阶矩风险溢价因素,对从2007年2月26日至2011年3月16日国内209只开放式基金的绩效进行了研究。结果表明詹森阿尔法大多为正值,在模型中增加条件性因素后,条件詹森阿尔法显著左移;引入条件性因素的模型比无条件因素模型更好地解释了基金的收益来源;在样本基金中,债券型基金表现最好,其次为混合型基金,最后是股票型基金。
关键词
基金绩效
先决信息
系统
协
偏
度
系统
协峰
度
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
高阶矩和条件CAPM模型的建立及实证分析
3
作者
罗小虎
张启敏
樊宽
郑元士
机构
宁夏大学数学与计算机学院
出处
《中国水运(下半月)》
2008年第1期215-217,共3页
文摘
资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一,但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改进:一,在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,建立了高阶矩CAPM模型;二,为了描述Beta系数的变化,本文构造了MGARCH(1,1)模型,建立了条件CAPM模型。实证结果表明:高阶矩CAPM模型优于传统CAPM模型,条件CAPM模型的精度较高阶矩CAPM模型又有所提高。
关键词
CAPM模型
系统偏度
系统
峰
度
条件CAPM模型
MGARCH模型
时变Β系数
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基金经理的投机行为研究
被引量:
2
4
作者
夏理曼
朱洪亮
机构
南京大学工程管理学院
出处
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第10期105-109,共5页
基金
国家自然科学基金(70701016
70671053)
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044)
文摘
选取2004年4月到2007年10月间的69只股票型基金,采用系统偏度的度量方法对基金经理的投机风险进行了衡量。研究发现,在熊市基金经理往往承担着更多的投机风险,基金投机风险的变化与基金绩效的变化呈负相关关系。
关键词
基金经理
投机风险
系统偏度
Keywords
fund managers
speculative risk
system skewness
分类号
F832 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一个评价光谱估计精度的新参数
李遂贤
廖宁放
孙雨南
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
3
下载PDF
职称材料
2
基于先决信息和系统高阶矩的基金绩效衡量
丁庭栋
《商业时代》
北大核心
2012
0
下载PDF
职称材料
3
高阶矩和条件CAPM模型的建立及实证分析
罗小虎
张启敏
樊宽
郑元士
《中国水运(下半月)》
2008
0
下载PDF
职称材料
4
基金经理的投机行为研究
夏理曼
朱洪亮
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2009
2
原文传递
已选择
0
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