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基于先决信息和系统高阶矩的基金绩效衡量
1
作者
丁庭栋
《商业时代》
北大核心
2012年第13期90-93,共4页
本文选取在统计上和经济学意义上有显著影响的先决信息变量及系统性高阶矩风险溢价因素,对从2007年2月26日至2011年3月16日国内209只开放式基金的绩效进行了研究。结果表明詹森阿尔法大多为正值,在模型中增加条件性因素后,条件詹森阿尔...
本文选取在统计上和经济学意义上有显著影响的先决信息变量及系统性高阶矩风险溢价因素,对从2007年2月26日至2011年3月16日国内209只开放式基金的绩效进行了研究。结果表明詹森阿尔法大多为正值,在模型中增加条件性因素后,条件詹森阿尔法显著左移;引入条件性因素的模型比无条件因素模型更好地解释了基金的收益来源;在样本基金中,债券型基金表现最好,其次为混合型基金,最后是股票型基金。
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关键词
基金绩效
先决信息
系统
协
偏度
系统协峰度
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题名
基于先决信息和系统高阶矩的基金绩效衡量
1
作者
丁庭栋
机构
中国人民大学商学院
出处
《商业时代》
北大核心
2012年第13期90-93,共4页
文摘
本文选取在统计上和经济学意义上有显著影响的先决信息变量及系统性高阶矩风险溢价因素,对从2007年2月26日至2011年3月16日国内209只开放式基金的绩效进行了研究。结果表明詹森阿尔法大多为正值,在模型中增加条件性因素后,条件詹森阿尔法显著左移;引入条件性因素的模型比无条件因素模型更好地解释了基金的收益来源;在样本基金中,债券型基金表现最好,其次为混合型基金,最后是股票型基金。
关键词
基金绩效
先决信息
系统
协
偏度
系统协峰度
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
基于先决信息和系统高阶矩的基金绩效衡量
丁庭栋
《商业时代》
北大核心
2012
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