中国人民银行金融监管总局关于印发《系统重要性保险公司评估办法》的通知(银发〔2023〕208号)

中国人民银行上海总部,各省、自治区、直辖市及计划单列市分行;国家金融监督管理总局各监管局;各保险集团(控股)公司:为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性保险公司评估与识别机制,中国人民银行、国家金融监督管理总局制定了《系统重要性保险公司评估办法》,现印发给你们,请遵照执行。

基于主成分分析的我国系统重要性保险公司研究

基于主成分分析方法评估保险公司的系统重要性,实现对原始指标体系的降维和去相关性,从而构建我国系统重要性保险公司评估指标体系;并结合旋转载荷数据分析各原始指标对主成分的影响力,使用主成分预测得到我国寿险业和产险业系统重要性保险公司排名。结果显示,在构建的原始指标体系中,总资产、二级分支机构数量和投资收益指标对评估结果具有重要影响力。在预测的排名中具有系统重要性的产险公司不仅在总量上多于寿险公司,而且相对集中于高级别的区间,一旦被触发出现危机,其对保险行业乃至整个金融体系带来危害的可能性更高,且危害的程度可能更深。此外,记录的10家保险集团下的产、寿险公司均具备系统重要性,建议监管当局审慎对待保险公司集团化趋势。

加强系统重要性保险公司监管

近日中国人民银行和国家金融监督管理总局联合发布了《系统重要性保险公司评估办法》(以下简称《办法》),进一步建立完善了系统重要性保险公司评估与识别机制。将评估系统重要性金融机构的范围从银行进一步拓展到保险领域,并加强系统重要性保险公司监管,有利于防范系统性金融风险,维护金融稳定。

系统重要性保险公司监管规则正式落地

2023年10月,人民银行会同金融监管总局制定了《系统重要性保险公司评估办法》(以下简称《办法》),并将于2024年1月1日起施行。《办法》主要对参评系统重要性保险公司进行评估,识别系统重要性保险公司并进行差异化监管,以降低重大风险发生可能性,进而达到防范系统性金融风险的目标。《办法》的发布实施,将评估系统重要性金融机构的范围从银行进一步拓展到保险领域,有助于强化系统重要性保险公司监管,完善宏观审慎政策框架,增强金融体系稳健性。

基于主成分分析的我国系统重要性保险公司研究

本文运用旋转载荷数据分析各原始指标对主成分的影响力,使用主成分预测得到我国寿险业和产险业系统重要性保险公司排名。结果显示,在构建的原始指标体系中,总资产、二级分支机构数量和投资收益指标对评估结果具有重要影响力。在预测的排名中具有系统重要性的产险公司不仅在总量上多于寿险公司,而且相对集中于高级别的区间,一旦出现危机,其对保险行业乃至整个金融体系带来危害的可能性更高,危害的程度更深。此外,本文记录的10家保险集团下的产、寿险公司均具备系统重要性,建议监管当局审慎对待保险公司集团化趋势。

强化保险公司监管 增强金融体系稳健性

中国作为全球第二大保险市场,保险行业集中度较高,部分大型保险集团具有规模大、结构和业务复杂度较高、跨行业经营等显著特征。《系统重要性保险公司评估办法》明确提出国内认定系统重要性保险公司(D-SII)的具体方法、流程及标准,为实施差异化监管打好坚实基础。系统重要性保险公司的特点及作用《办法》将符合评估法则要求的大型保险公司/集团划分为系统重要性保险公司并加强监管,是因为系统重要性保险公司具有鲜明的特点。

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政策关键词中国人民银行、金融监管总局《系统重要性保险公司评估办法》发布10月20日,中国人民银行会同金融监管总局制定了《系统重要性保险公司评估办法》。《办茸法》共四条二十项,包括总则、评估流程与方法、评估指标和附则。主要内容包括明确参评保险公司范围、明确评估指标和权重、明确具体评估流程等方面。中国人民银行、金融监管总局将联合发布系统重要性保险公司名单。

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01人民银行、金融监管总局发布《系统重要性保险公司评估办法》为强化金融稳定保障体系,加强系统重要性金融机构监管,建立系统重要性保险公司评估与识别机制,根据完善系统重要性金融机构监管的有关规定,人民银行会同金融监管总局发布了《系统重要性保险公司评估办法》,共四条二十项,包括总则、评估流程与方法、评估指标和附则。