期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
大陆A股与台湾股票市场系统风险的实证分析
1
作者 张莉珠 李一智 《中南大学学报(社会科学版)》 2003年第6期793-796,共4页
两岸电子类股为研究标的,通过两岸电子类股系统风险(β)差异的比较,表明两岸三个交易所电子股系统风险值之分配有显著差异;电子股报酬率的分配没有显著差异;系统风险值平均等级以台湾电子股最高,上海电子股A股最低,上海电子股A股报酬率... 两岸电子类股为研究标的,通过两岸电子类股系统风险(β)差异的比较,表明两岸三个交易所电子股系统风险值之分配有显著差异;电子股报酬率的分配没有显著差异;系统风险值平均等级以台湾电子股最高,上海电子股A股最低,上海电子股A股报酬率平均等级最高。 展开更多
关键词 电子股 系统风险值 中国 台湾省 股票市场
下载PDF
基于边际效应的银行个体系统性风险贡献测度研究
2
作者 鄢俊华 罗春蓉 刘轶 《南方金融》 北大核心 2014年第12期11-16,47,共7页
本文使用系统性风险β值法度量我国上市银行的系统性风险以及上市银行对系统性风险的贡献度。研究结果表明,单个机构对系统性风险的贡献不仅取决于系统性风险β值,还受到其个体风险值的影响。总体而言,国有大型商业银行的系统性风险β... 本文使用系统性风险β值法度量我国上市银行的系统性风险以及上市银行对系统性风险的贡献度。研究结果表明,单个机构对系统性风险的贡献不仅取决于系统性风险β值,还受到其个体风险值的影响。总体而言,国有大型商业银行的系统性风险β值高于中小股份制商业银行,对系统性风险的边际贡献和影响也较大。但中小股份制商业银行抵御风险的能力相对较弱,尽管β值较小,一旦个体风险值急剧增加,其对系统性风险的影响也可能超过国有大型商业银行。因此,系统性风险的防范既要关注那些系统性风险β值大的银行,也要关注个体风险值可能出现剧烈波动的中小银行。 展开更多
关键词 金融风险 系统风险 个体风险 系统风险β VAR
下载PDF
基于Frank-Copula贝叶斯估计的系统性风险对样本标度的敏感性分析 被引量:2
3
作者 赵宁 于方坤 +1 位作者 由申 汪振双 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期72-80,共9页
研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进... 研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进行了分析。研究表明,样本标度对我国A股市场的系统性风险值估计存在误差性影响,且该影响随着公司规模的增加而不断上升,即样本标度的选取对于大额机构投资者影响较大,但数据对于账面市值比不敏感。以月度数据为基础数据,我国市场系统性风险值与样本标度比存在弱负相关关系,相比较以机构投资者占据资本市场主流的美国数据,我国市场真实投资标度存在明显差异。 展开更多
关键词 样本标度 系统风险值 Copula贝叶斯 FF三因素模型
原文传递
The applied value of modified POSSUM score in evaluating lung cancer surgery’s risk
4
作者 Dongmin Lu Kaibo Han +3 位作者 Yuan Zhou Gang Xu Hong Liu Dong Wang 《The Chinese-German Journal of Clinical Oncology》 CAS 2013年第7期315-318,共4页
Objective: The aim of this study was to explore the modified physiological and operative severity score for the enumeration of mortality and morbidity (POSSUM) scoring system and the relationship between predicted dat... Objective: The aim of this study was to explore the modified physiological and operative severity score for the enumeration of mortality and morbidity (POSSUM) scoring system and the relationship between predicted data and actual data of complication and surgical mortality of lung cancer radical surgery made by such score system. Methods: Retrospective analysis on the 86 cases of the clinical materials of patients with primary lung cancer radical surgery for thoracic surgery of line lung cancer in the 81st Hospital of PLA from October 2010 to October 2011 and using the POSSUM scoring system to predict the cases of postoperative complication and death toll, then making a comparison with the actual cases. Results: The POSSUM scoring system predicting 29 cases of postoperative complications, but 32 cases of practical complications, the difference between them has no statistical significance (P﹥0.05), 8 cases of predicted postoperative deaths, 2 cases of practical deaths, by comparison, there was statistical significance (P﹤0.05). Conclusion: The modified POSSUM scoring system can be used to predict the postoperative complication of lung surgery patients, but sometimes overestimates the postoperative death cases. 展开更多
关键词 the modified physiological and operative severity score for the enumeration of mortality and morbidity (POS-SUM) score lung cancer radical surgery complications FATALITY
下载PDF
基于Copula贝叶斯估计的行业风险差异分析 被引量:3
5
作者 赵宁 Winston T Lin 孙雪卿 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第10期17-27,共11页
通过对常替代弹性资本资产定价模型中投资标度问题的分析,提出了Copula贝叶斯估计方法用以获得系统风险β与投资标度比λ的联合后验分布.Copula贝叶斯估计方法针对数据非正态特征及强相关性特征而构建,采用Copula函数取代原有普通贝叶... 通过对常替代弹性资本资产定价模型中投资标度问题的分析,提出了Copula贝叶斯估计方法用以获得系统风险β与投资标度比λ的联合后验分布.Copula贝叶斯估计方法针对数据非正态特征及强相关性特征而构建,采用Copula函数取代原有普通贝叶斯估计方法中的正态假设.传统贝叶斯估计方法假设了正态的似然函数,忽略了数据可能存在尖峰后尾等在金融实证数据分析中普遍存在的非正态情况.Copula贝叶斯估计算法采用半相依回归法处理数据的强相关性问题,将原有函数依照数据形式假设为非正态结构.针对来自6个工业产业24组公司数据的系统风险参数β与其对应的投资标度参数比λ进行估计,获得不同行业中系统风险参数与投资标度之间的动态关系并进行分析,为业界投资及相关研究提供有效参考建议. 展开更多
关键词 资本资产定价模型 投资标度 系统风险值 Copula贝叶斯
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部