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一类基于车险数据的改进Copula回归模型
1
作者
罗丹娜
王达布希拉图
《广州大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第6期51-57,共7页
文章对Copula回归模型中主观直取边际分布做出改进,利用逐步回归法及特征成分的相关性分析筛选重要的回归变量,再根据AIC准则和样本内外损失统计量,确定索赔变量的边际分布.基于Frank Copula得出保单总损失拟合分布,并进行实证分析.
关键词
索赔变量
Frank
Copula
广义线性模型
下载PDF
职称材料
题名
一类基于车险数据的改进Copula回归模型
1
作者
罗丹娜
王达布希拉图
机构
广州大学经济与统计学院
出处
《广州大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第6期51-57,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61973096)。
文摘
文章对Copula回归模型中主观直取边际分布做出改进,利用逐步回归法及特征成分的相关性分析筛选重要的回归变量,再根据AIC准则和样本内外损失统计量,确定索赔变量的边际分布.基于Frank Copula得出保单总损失拟合分布,并进行实证分析.
关键词
索赔变量
Frank
Copula
广义线性模型
Keywords
variables of claims
Frank Copula
generalized linear models
分类号
F840 [经济管理—保险]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
一类基于车险数据的改进Copula回归模型
罗丹娜
王达布希拉图
《广州大学学报(自然科学版)》
CAS
2020
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