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一类对偶风险模型随机观察下的边界分红
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作者 张娜 王秀莲 《陕西理工学院学报(自然科学版)》 2015年第6期73-78,共6页
分红问题是金融保险研究的重要内容之一。针对带扰动的马氏对偶风险模型,考虑了其随机观察下的边界分红问题。根据收益到达发生、分红发生和环境状态改变3个因素,利用重期望公式得到了破产前累积分红折现期望在不同初始盈余下所满足的积... 分红问题是金融保险研究的重要内容之一。针对带扰动的马氏对偶风险模型,考虑了其随机观察下的边界分红问题。根据收益到达发生、分红发生和环境状态改变3个因素,利用重期望公式得到了破产前累积分红折现期望在不同初始盈余下所满足的积分-微分方程;进一步求得了在马氏过程仅有两个状态情形下收益为指数分布时的累积分红折现期望。 展开更多
关键词 对偶风险模型 马氏调制 随机观察 累积分红折现期望
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一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题 被引量:2
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作者 陈密 聂昌伟 刘海燕 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2022年第2期631-640,共10页
该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.
关键词 期望累积分红 相依索赔 随机保费收入 随机分红策略
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一类离散风险模型中的随机分红问题研究
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作者 刘海燕 杨晨 陈密 《福建师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期1-5,共5页
复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司... 复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司直到破产前的期望累积折现分红量的递推公式和初值.最后,通过一个数值例子直观地阐述了所得的结果. 展开更多
关键词 复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略 期望累积分红
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