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多标度条件下资本市场波动的级串方向和结构
被引量:
2
1
作者
杨宏林
陈收
+1 位作者
左志锋
袁际军
《管理学报》
CSSCI
2009年第1期91-96,125,共7页
对上证综指多标度条件下波动级串方向和结构的实证研究发现,在4days临界标度范围内,大小波动间互为因果;超出临界标度,大小波动间表现出单方向性特征。运用交叉相关系数和功率谱方法从相关性和能量耗散2个角度对多标度波动级串传递...
对上证综指多标度条件下波动级串方向和结构的实证研究发现,在4days临界标度范围内,大小波动间互为因果;超出临界标度,大小波动间表现出单方向性特征。运用交叉相关系数和功率谱方法从相关性和能量耗散2个角度对多标度波动级串传递方向的分析同样显示,在10^1~10^3min的3个数量级广泛标度范围内,大波动对于小波动具有较强预测能力,波动级串结构表现出大波动影响小波动变化的单方向特征。在此基础上,提出了4类“递进”的资本市场波动级串模型及其运用于风险管理的基本思路。
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关键词
多标度
级串方向和结构
交叉相关系数
功率谱
风险管理
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题名
多标度条件下资本市场波动的级串方向和结构
被引量:
2
1
作者
杨宏林
陈收
左志锋
袁际军
机构
湖南大学工商管理学院
中信银行深圳分行
出处
《管理学报》
CSSCI
2009年第1期91-96,125,共7页
基金
国家社会科学基金资助项目(05BJY010,07BJY001)
文摘
对上证综指多标度条件下波动级串方向和结构的实证研究发现,在4days临界标度范围内,大小波动间互为因果;超出临界标度,大小波动间表现出单方向性特征。运用交叉相关系数和功率谱方法从相关性和能量耗散2个角度对多标度波动级串传递方向的分析同样显示,在10^1~10^3min的3个数量级广泛标度范围内,大波动对于小波动具有较强预测能力,波动级串结构表现出大波动影响小波动变化的单方向特征。在此基础上,提出了4类“递进”的资本市场波动级串模型及其运用于风险管理的基本思路。
关键词
多标度
级串方向和结构
交叉相关系数
功率谱
风险管理
Keywords
multiscale
cascade direction and structure
crossed correlation coefficient
powerspectrum
risk management
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多标度条件下资本市场波动的级串方向和结构
杨宏林
陈收
左志锋
袁际军
《管理学报》
CSSCI
2009
2
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参考文献
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