相依线性回归方程组的一种“朴实”两步估计的有效性

对于相依线性回归方程组Ｙｉ＝Ｘｉβｉ＋εｉ（ｉ＝１，２），我们提出了系数向量βｉ的一种较为简便的“朴实”两步估计量，例如β１的估计量为β１（Ｔ）＝（Ｘ′１Ｘ１）－１Ｘ′１Ｙ１－＾σ１２＾σ２２（Ｘ′１Ｘ１）－１Ｘ′１ＴＹ２，其中∑＾＝（σｉｊ）是∑＝（σｉｊ）的一种估计量，本文给出了∑＾的一种新取法，通过均方误差矩阵的大小比较。