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缺失数据下非线性均值方差模型的参数估计 被引量:4
1
作者 宋红凤 汤杨冰 徐登可 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第19期10-14,共5页
文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,... 文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。 展开更多
关键词 缺失数据 线性均值方差模型 Gauss-Newton 插补 极大似然估计
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基于对数正态分布下联合均值与散度广义线性模型的极大似然估计 被引量:9
2
作者 黄丽 吴刘仓 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2011年第4期379-389,共11页
基于对数正态分布研究提出了联合均值与散度广义线性模型,给出了此模型参数的极大似然估计,模拟和实例显示该模型和方法是有用和有效的.
关键词 对数正态分布 联合均值与散度广义线性模型 极大似然估计
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伴随均值的线性分位数回归模型 被引量:1
3
作者 刘兆君 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第10期24-27,共4页
文章通过论证线性分位数回归模型中均值的存在,把线性分位数回归关系式恒等变形为线性均值回归关系式,将线性分位数回归模型的研究方法结合最小二乘法,得到了伴随均值的线性分位数回归模型。在实现分位数预测的同时也能给出均值预测。... 文章通过论证线性分位数回归模型中均值的存在,把线性分位数回归关系式恒等变形为线性均值回归关系式,将线性分位数回归模型的研究方法结合最小二乘法,得到了伴随均值的线性分位数回归模型。在实现分位数预测的同时也能给出均值预测。进一步拓展了线性回归模型的预测内容,更好地满足实际预测的需要。 展开更多
关键词 线性均值回归模型 线性分位数回归模型 最小二乘法 分位数均值 稳健性
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依分位数水平的线性均值回归模型
4
作者 刘兆君 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第11期56-59,共4页
文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数,将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式,把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来,得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与... 文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数,将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式,把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来,得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与分位数之间依数据信息的联系,在同一分位数水平下,同时给出均值预测与均值分位数预测。 展开更多
关键词 线性均值回归模型 线性分位数回归模型 线性均值分位数回归方程
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非线性联合均值方差模型的统计分析 被引量:2
5
作者 周梦齐 徐登可 +1 位作者 杨佳红 王梦滢 《统计学与应用》 2014年第2期68-75,共8页
在提出非线性均值方差模型的基础上,研究了该模型中未知参数的估计问题。主要是基于Gauss-Newton迭代算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。通过大量随机模拟实验验证了所提出方法的有效性。最后,结合实际问题数据验证了该模型与方... 在提出非线性均值方差模型的基础上,研究了该模型中未知参数的估计问题。主要是基于Gauss-Newton迭代算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。通过大量随机模拟实验验证了所提出方法的有效性。最后,结合实际问题数据验证了该模型与方法具有实用性和可行性。 展开更多
关键词 线性联合均值方差模型 异方差 Gauss-Newton 极大似然估计
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混合对数正态分布广义线性联合均值与散度模型的参数估计 被引量:2
6
作者 杨清华 《曲阜师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第4期35-40,共6页
由于对数变换的优良性质,所以对数正态分布应用十分广泛.该文研究提出混合对数正态分布下广义线性联合均值与散度模型,利用EM算法和Fisher-Scoring方法研究了模型参数的极大似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究结果表明,提出的模型和... 由于对数变换的优良性质,所以对数正态分布应用十分广泛.该文研究提出混合对数正态分布下广义线性联合均值与散度模型,利用EM算法和Fisher-Scoring方法研究了模型参数的极大似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究结果表明,提出的模型和方法是有用和有效的. 展开更多
关键词 混合回归模型 混合对数正态分布 广义线性联合均值和散度模型 EM算法 极大似然估计
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共同均值参数的线性估计的可容许性
7
作者 彭俊好 《广州大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第2期106-108,共3页
讨论了对于一般共同均值线性模型 ,共同均值参数的可估函数SXβ的线性估计在线性估计类和一切估计类中的可容许性问题 ,分别得到了它们的充要条件 .
关键词 共同均值线性模型 共同均值参数 线性估计 可容许性 可估函数
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大企业引领了创新发展吗?——基于中国上市公司示范效应的研究
8
作者 孙锦萍 董志勇 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2024年第11期104-125,共22页
大企业在中国创新中扮演了重要角色。与既有文献从创新能力和创新效率的视角关注大企业创新的“支撑”作用不同,本文从社会互动的视角关注大企业创新的“引领”作用。基于2007—2022年中国沪深A股上市公司数据,本文采用社会互动理论常... 大企业在中国创新中扮演了重要角色。与既有文献从创新能力和创新效率的视角关注大企业创新的“支撑”作用不同,本文从社会互动的视角关注大企业创新的“引领”作用。基于2007—2022年中国沪深A股上市公司数据,本文采用社会互动理论常用的线性均值模型研究大企业创新对同行业内其他企业创新的影响。研究结果表明:大企业创新存在明显的示范效应,且大企业创新对规模较大、国有企业以及位于东部和中部地区的其他企业发挥着更为明显的示范效应。机制分析结果表明,大企业创新示范效应源于企业的竞争性动机和高管的声誉获取动机。进一步,大企业创新示范效应是通过高管之间的交流式学习和企业之间的观察式学习等学习方式实现的。最后,大企业创新示范效应遵循先内后外律,对与其具有相同产权性质的其他企业创新的促进作用更明显。本文从行业内不同规模企业创新关系的视角研究了大企业的创新示范效应,考察并肯定了中国大企业在创新中发挥的关键引领作用,同时也为政策制定者出台创新支持政策提供进一步的理论参考。 展开更多
关键词 企业规模 示范效应 企业创新 同群效应 线性均值模型
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非线性均值方差模型的贝叶斯数据删除统计诊断 被引量:1
9
作者 赵远英 徐登可 段星德 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2020年第1期171-179,共9页
文章在非线性均值方差模型框架下基于K-L距离研究贝叶斯数据删除影响的统计诊断问题,通过应用Gibbs抽样和MH算法估计贝叶斯数据删除影响诊断统计量.随机模拟研究和红鳟鲑鱼数据的数值例子说明该诊断方法的可行性.
关键词 贝叶斯数据删除统计量 Gibbs抽样 K-L距离 MH算法 线性均值方差模型
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NMAR机制下非线性均值方差模型的Bayes估计 被引量:1
10
作者 赵远英 唐安民 +1 位作者 段星德 庞一成 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第21期157-165,共9页
讨论响应变量带有不可忽略缺失数据的非线性均值方差模型的Bayes估计问题.缺失数据机制由logistic回归模型来指定,运用Gibbs抽样及MH算法得到模型参数和缺失数据机制参数的联合Bayes估计,模拟研究和实例分析展示上述模型和方法的可行性.
关键词 BAYES估计 GIBBS抽样 MH算法 不可忽略缺失数据机制 线性均值方差模型
原文传递
混合非线性联合均值与方差模型的统计推断 被引量:2
11
作者 李世凯 吴刘仓 +1 位作者 詹金龙 易捷伊 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2017年第2期623-631,共9页
在异质总体中,混合回归模型是最重要的统计数据分析工具之一.提出了混合非线性联合均值与方差模型,通过EM算法研究了该模型参数的极大似然估计,并通过随机模拟实验验证了所提出方法的有效性.最后,结合实际数据验证了该模型和方法具有实... 在异质总体中,混合回归模型是最重要的统计数据分析工具之一.提出了混合非线性联合均值与方差模型,通过EM算法研究了该模型参数的极大似然估计,并通过随机模拟实验验证了所提出方法的有效性.最后,结合实际数据验证了该模型和方法具有实用性和可行性. 展开更多
关键词 混合非线性联合均值与方差模型 EM算法 极大似然估计 异质总体
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基于SCAD惩罚回归的异常值检测方法 被引量:6
12
作者 潘莹丽 刘展 宋广雨 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第4期38-42,共5页
异常值检测方法研究是当今数据分析领域的一个热门问题。传统的基于模型的异常值检测方法,往往是先对模型中的参数进行估计,再检测异常值,但是异常值的存在会影响参数估计值,从而使得异常值检测结果不可靠。文章基于线性回归模型,引入... 异常值检测方法研究是当今数据分析领域的一个热门问题。传统的基于模型的异常值检测方法,往往是先对模型中的参数进行估计,再检测异常值,但是异常值的存在会影响参数估计值,从而使得异常值检测结果不可靠。文章基于线性回归模型,引入异常值识别变量,提出线性均值漂移模型。在进行低维数据异常值检测时,对漂移项施加SCAD惩罚,利用坐标下降算法同时进行参数估计和异常值检测;在进行高维数据异常值检测时,对模型参数和异常值识别变量分别施加SCAD惩罚,利用坐标下降算法同时进行参数估计、变量选择和异常值检测。基于线性均值漂移模型,采用SCAD惩罚回归的思想设计坐标下降算法,消除了低维和高维数据中异常值的存在对参数估计带来的不利影响。 展开更多
关键词 异常值检测 线性均值漂移模型 SCAD惩罚 坐标下降算法
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Validation of a method to predict hammer speed from cable force
13
作者 Sara M. Brice Kevin F. Ness Doug Rosemond 《Journal of Sport and Health Science》 SCIE 2015年第3期258-262,共5页
Purpose: The purpose of this study was to develop and validate a method that would facilitate immediate feedback on linear hammer speed during training. Methods: Three-dimensional hammer head positional data were me... Purpose: The purpose of this study was to develop and validate a method that would facilitate immediate feedback on linear hammer speed during training. Methods: Three-dimensional hammer head positional data were measured and used to calculate linear speed (calculated speed) and cable force. These data were used to develop two linear regression models (shifted and non-shifted) that would allow prediction of hammer speed from measured cable force data (predicted speed). The accuracy of the two models was assessed by comparing the predicted and calculated speeds. Averages of the coefficient of multiple correlation (CMC) and the root mean square (RMS) of the difference between the predicted and calculated speeds for each throw of each participant were used to assess the level of accuracy of the predicted speeds. Results: Both regression models had high CMC values (0.96 and 0.97) and relatively low RMS values (1.27 m/s and 1.05 m/s) for the non-shifted and shifted models, respectively. In addition, the average percentage differences between the predicted and calculated speeds were 6.6% and 4.7% for the non-shifted and shifted models, respectively. The RMS differences between release speeds attained via the two regression models and those attained via three-dimensional positional data were also computed. The RMS differences between the predicted and calculated release speeds were 0.69 m/s and 0.46 m/s for the non-shifted and shifted models, respectively. Conclusion: This study successfully derived and validated a method that allows prediction of linear hammer speed from directly measured cable force data. Two linear regression models were developed and it was found that either model would be capable of predicting accurate speeds. However, data predicted using the shifted regression model were more accurate. 展开更多
关键词 ATHLETICS FORCE HAMMER Measurement SPEED THROWING
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Ensemble Simulations of a Nonlinear Barotropic Model for the North Atlantic Oscillation
14
作者 ZHANG Dong-Bin JIN Fei-Fei +1 位作者 LI Jian-Ping DING Rui-Qiang 《Atmospheric and Oceanic Science Letters》 2010年第5期277-282,共6页
A numerical ensemble-mean approach was employed to solve a nonlinear barotropic model with chastic basic flows to analyze the nonlinear effects in the formation of the North Atlantic Oscillation (NAO). The nonlinear... A numerical ensemble-mean approach was employed to solve a nonlinear barotropic model with chastic basic flows to analyze the nonlinear effects in the formation of the North Atlantic Oscillation (NAO). The nonlinear response to external forcing was more similar to the NAO mode than the linear response was, indicating the importance of nonlinearity. With increasing external forcing and enhanced low-frequency anomalies, the effect of nonlinearity increased. Therefore, for strong NAO events, nonlinearity should be considered. 展开更多
关键词 ensemble-mean NAO NONLINEARITY
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同伴效应与社会网络中的政策设计
15
作者 俞宁 圣大鹏 武华君 《中国科学基金》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第6期912-918,共7页
同伴效应是社会经济研究中的热点话题。本文介绍同伴效应相关研究的理论基础和实践价值,从经典的线性均值模型出发,讨论其假设条件的设定,介绍模型的几种主流估计方法。本文总结同伴效应的微观作用机制,主要包括互补性、从众行为、社会... 同伴效应是社会经济研究中的热点话题。本文介绍同伴效应相关研究的理论基础和实践价值,从经典的线性均值模型出发,讨论其假设条件的设定,介绍模型的几种主流估计方法。本文总结同伴效应的微观作用机制,主要包括互补性、从众行为、社会地位、社会学习和非正式风险分担。同伴效应理论与社会网络中的政策实践紧密相关,本文从影响社会网络形成的干预政策和给定社会网络条件下的干预政策两个角度,例证其辅助政策设计的实践价值。 展开更多
关键词 同伴效应 社会网络 政策设计 线性均值模型 行为干预
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Simultaneous variable selection for heteroscedastic regression models 被引量:7
16
作者 ZHANG ZhongZhan1 & WANG DaRong2 1College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China 2The Pilot College, Beijing University of Technology, Beijing 101101, China 《Science China Mathematics》 SCIE 2011年第3期515-530,共16页
In this paper, we propose a new criterion, named PICa, to simultaneously select explanatory variables in the mean model and variance model in heteroscedastic linear models based on the model structure. We show that th... In this paper, we propose a new criterion, named PICa, to simultaneously select explanatory variables in the mean model and variance model in heteroscedastic linear models based on the model structure. We show that the new criterion can select the true mean model and a correct variance model with probability tending to 1 under mild conditions. Simulation studies and a real example are presented to evaluate the new criterion, and it turns out that the proposed approach performs well. 展开更多
关键词 variable selection heteroscedastic regression models adjusted profile log-likelihood AIC BIC
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