商品期货跨市场线性套利模型研究

在传统的基差套利和比价套利的基础上,提出了一种新的套利方法——线性套利模型.介绍了线性套利模型的思想,并选取了相关性最高的上期所黄金期货和纽交所黄金期货,进行了跨市场线性套利的实证分析.

商品期货跨市场线性套利模型探讨

文章主要论述的是有关商品期货跨市场线性套利模型的有关问题。首先,文章针对套利的概念进行了简要的阐述,继而在此基础上,分别从线性套利模型的思想、数据来源、相关性分析、回归分析、COOK距离分析以及线性套利策略六个角度对文章的主旨进行了阐述,对上述问题的分析与了解,能够为我国相关人员的投资行为提供参考。