基于条件互信息的多维时间序列图模型

在多维时间序列的图模型中引入信息论方法,提出了多维时间序列中各分量之间直接线性联系存在性的互信息检验.定义了线性条件互信息图,图中的结点表示多维时间序列的分量,结点间的边表示各分量之间存在的直接线性相依关系.提出了分量之间条件线性联系存在性的信息论检验方法.图中边的存在性用基于线性条件互信息的统计量检验,统计量的显著性用置换检验决定.应用到实例中的结果表明本文的方法能迅速准确的捕捉各分量之间的直接线性联系.

结构VAR模型辨识的条件互信息图模型

在结构向量自回归(VAR)模型辨识的图模型中引入信息论方法.定义了线性条件互信息图,图中的结点表示时间序列不同时刻的随机变量,结点间的边表示随机变量之间存在的因果相依关系.提出了随机变量之间条件线性联系存在性的信息论检验方法.图中边的存在性用基于线性条件互信息的枢轴量检验,枢轴量的显著性用置换检验决定.用统计分析的方法确定当前变量之间联系的方向,建立了有向非循环图.最后以模拟序列为例,验证了所提出的方法是可行且有效的.