α-稳定过程驱动的非线性随机微分方程的参数估计:非遍历情形

该文研究了基于连续时间状态观测的α-稳定过程驱动非线性随机微分方程的参数估计问题.首先,讨论了加权拟合估计量的相合性和收敛速率.随后,建立了估计量的渐近分布.

Lévy过程驱使的非线性随机微分方程的参数估计

用极大似然估计方法,考虑一类由Lévy过程驱使的非线性随机微分方程参数估计问题.首先,在连续时间观测下讨论当T→∞时,估计量的无偏性、渐近一致性及其渐近正态性;其次,在高频离散观测且有限活跃条件下,利用阈值法逼近连续鞅部分,得到当n→∞时,估计量的无偏性和渐近正态性;最后,通过给出数值模拟结果验证估计量的无偏性和渐近正态性.

一种求解非线性随机微分方程的算法及其实现

提出了一种求解非线性随机微分方程的算法 ,该算法具有简单、通用且易于实现的特点 .文中给出算法的详细推导过程及其实现 .文末还给出了采用该算法求解两个典型模型的实验结果 ,表明了该算法的正确性和可行性 .

线性随机微分方程的全隐式Euler方法

由于随机微分方程的全隐式Euler方法不是均方收敛的,一般认为它没有意义。然而,从运用计算机实现的角度来说几乎处处意义下的收敛和稳定比均方意义的收敛和稳定更具优势。针对线性随机微分方程,提出了一类全隐式Euler方法,证明了该方法生成的数值解几乎处处收敛,给出了该方法几乎处处稳定的充要条件。

一类奇摄动线性随机微分方程边值问题

该文讨论了一类奇摄动线性随机微分方程边值问题,在系数和非齐次项满足适当条件时,得到了奇摄动线性随机微分方程边值问题的解,得到了其形式渐近展开式,并在方差的意义下,得到了解的余项估计。

求解非线性随机微分方程混合欧拉格式的收敛性

研究改进混合欧拉格式用于非线性随机微分方程的收敛性。利用随机变量服从正态分布的性质,得到在噪声为乘性噪声时,混合欧拉格式用于非线性随机微分方程均值意义上的局部收敛阶为2,均方意义上的局部收敛阶为1,强收敛阶为1。

一类非线性随机微分方程的参数估计

利用极大似然估计方法,考虑一类具有小扰动的非线性随机微分方程的参数估计问题.讨论小扰动项ε→0或时间T→∞时估计量的性质,证明了:当ε→0时,未知参数的估计量具有无偏性及渐近一致性;当ε取固定值和ε→0时,分别给出了估计量α~ε在T→∞时的渐近分布.最后给出数值模拟结果,验证了估计量的无偏性及其渐近正态性.

线性随机微分方程的函数分离求解法

对于线性随机微分方程,我们已经研究了各种求解方法,它的解一般都可用一个随机积分显式表示出来,而对非线性随机微分方程,一般都是想办法把它局部线性化.因此,研究线性随机微分方程的各种求解方法显得尤为重要.文中利用Evans给出的另一种新方法 ,即把解写作两个解的积的形式来求解,对几类具体的线性随机微分方程进行求解,并给出解的表达式.

非线性随机微分方程Milstein方法的均方稳定性

将Milstein方法应用于一般的非线性随机微分方程,证明了此数值方法是均方稳定的,并给出该方法满足均方稳定性的条件.

一类半线性随机微分方程的均方渐近概自守温和解

均方概自守型函数理论在随机微分方程中的应用越来越引起数学研究者的关注,这类方程的均方渐近概自守解比均方概自守解的应用范围更加广泛。对一类半线性随机微分方程的均方渐近概自守温和解进行探讨。利用Banach压缩映射原理,结合均方渐近概自守随机过程的定义和性质、Cauchy-Schwarz不等式、Lipschitz条件、Ito等距积分,讨论了该类随机微分方程的均方渐近概自守温和解的存在唯一性。

带跳的非线性随机微分方程的Lyapunov指数的估计

本文研究了带跳的非线性随机微分方程Lyapunov指数的估计,在适当的条件下,确定其Lyapunov指数q的值．对于给定的步长h,考虑此微分系统的Euler离散化模型,给出了的理论误差估计.

非线性随机延迟微分方程Euler-Maruyama方法的收敛性

首先利用附近已有节点上的值通过插值对延迟项进行数值逼近,这是一种崭新的尝试;然后针对较一般情形下的一类非线性随机延迟微分方程初值问题,得到了带线性插值的Euler-Maruyama方法在均方意义下是收敛的理论结果,它部分推广了已有文献中的相关结论。

随机线性微分方程校正混合Euler格式的收敛性

利用随机变量数学期望的性质和不等式关系,讨论了校正的混合Euler格式用于求解自治标量随机线性微分方程的收敛性,利用校正的混合Euler格式求解了在乘性噪声的情况下自治标量随机线性微分方程的收敛性,得到了在均值意义下的局部收敛阶数为2,在均方意义下的局部收敛阶数为1,在均方意义下的强收敛阶数为1。

非线性随机延迟微分方程MILSTEIN方法的均方稳定性

在一维情形下,研究了一类非线性随机延迟微分方程初值问题,证明了如果问题本身满足零解是均方渐近稳定的充分条件,那么当漂移项满足一定的限制条件时,Milstein方法是MS-稳定的与带线性插值的Milstein方法是GMS-稳定的理论结果。

基于随机非线性微分方程的振荡器相位噪声研究

根据振荡器电路的时变非线性特性 ,运用一种通用的相位噪声理论 ,通过对噪声源随机过程建模 ,求解具有严格数学意义的随机非线性微分方程 ,得到一个常数 c来描述时间抖动和频谱扩散。分别用基于随机非线性微分方程和线性时变的方法求解 ,结果表明线性时变得到的相位噪声频谱在基频附近分布的能量之和超过载波能量 ,在物理意义上有一定不足 ;而文中的相位噪声分析结果表明相位噪声只改变能量的分布并不能使能量显著增加 ,得到的结果为设计电路时减少相位噪声影响提供了思路。

非李普希茨条件下无穷维随机微分方程的适度解(英文)

通过构造收敛的逼近列的方法给出了非李普希茨条件下无穷维随机微分方程dX=[AX+f(X)]dt+[BX+g(X)]dW的适度解的存在唯一性定理.文章推广了[1]和[2]的结论.

随机微分方程1.5阶随机Taylor方法的指数稳定性

本文针对线性随机微分方程,首先证明了强1.5阶隐式随机Taylor方法能无条件保持解析解几乎处处指数稳定性;其次证明了当0<p<2时,该数值算法能无条件保持解析解的p阶矩指数稳定性(即小阶矩指数稳定性),并给出了验证所得结论的数值算例。

G-布朗驱动下的非线性中立型随机延迟微分方程解的存在唯一性研究

随机微分方程解析解显式表达很难获得,数值解及其相关性质的研究成为关注热点。解析解的存在及唯一性是进行数值计算的前提。虽然关于线性随机微分方程及非线性随机微分方程解的存在唯一性及有界性相关研究结论已经很丰富了,但是关于依赖于过去状态变化的G-布朗驱动下的中立型随机延迟微分方程解的研究却尚未发现。文中首先将G-布朗驱动下的中立型随机延迟微分方程等价为积分微分方程,利用矩阵范数的定义及Holder不等式、Gronwall不等式、BDG不等式及Cp不等式的性质给出G-布朗运动驱动下的非线性中立型随机延迟微分方程解析解的有界估计。之后通过定义Picard迭代格式,利用文献[8]中的推论8及Doob鞅不等式、Chebyshev不等式及Borel-Cantelli引理证明了G-布朗运动驱动下的非线性中立型随机延迟微分方程解析解的存在性。

G⁃Brown运动驱动的非线性随机时滞微分方程的稳定化

研究了一类G⁃Brown运动驱动的非线性随机时滞微分方程的稳定化问题.首先,在一个不稳定的G⁃Brown运动驱动的非线性随机时滞微分方程的漂移项中设计了时滞反馈控制,得其相应的控制系统.其次,利用Lyapunov函数方法给出其相应的控制系统是渐近稳定的充分条件.最后,通过例子说明了所得的结果.

非线性随机延迟微分方程半隐式Milstein方法的均方稳定性

针对一般的非线性随机延迟微分方程,证明了如果系统本身的理论解满足均方稳定性条件,那么当方程的漂移项和扩散项满足一定的条件时,半稳式Milstein方法也是均方稳定的.