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基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型 被引量:24
1
作者 迟国泰 姜大治 +1 位作者 奚扬 林建华 《中国管理科学》 CSSCI 2002年第6期1-7,共7页
本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损... 本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反应VaR ,使组合决策分析更为方便。二是考虑了风险之间的相关性 ,用组合VaR的收益率最大损失来控制贷款收益率的风险限额 ;使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在合理的目标收益范围内 ,给定任意一个决策者期望的收益率 ,总能找到对应的风险最小的贷款组合 ,由此模型求出的有效边界 ,为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。 展开更多
关键词 VAR 收益率 贷款组合优化决策模型 风险价值 二次规划 拉格朗日乘子法 有效边界 贷款风险
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粒子群算法在贷款组合优化决策中的应用 被引量:9
2
作者 马慧民 叶春明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第14期219-221,224,共4页
针对贷款组合优化决策模型的求解问题,论文提出了用于求解该问题的二进制粒子群算法,并阐明了算法的具体实现过程。为了加快粒子群算法的收敛速度,论文在传统粒子群算法中引入了记忆机制。通过对论文中两个仿真实例的计算和结果比较,表... 针对贷款组合优化决策模型的求解问题,论文提出了用于求解该问题的二进制粒子群算法,并阐明了算法的具体实现过程。为了加快粒子群算法的收敛速度,论文在传统粒子群算法中引入了记忆机制。通过对论文中两个仿真实例的计算和结果比较,表明了该算法不论在寻优能力方面,还是在求解速度和稳定性方面都取得了很好的效果。 展开更多
关键词 贷款组合优化决策 粒子群算法 二进制 记忆机制
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基于有效边界的贷款组合优化决策模型 被引量:4
3
作者 姜大治 迟国泰 林建华 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期614-617,666,共5页
以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型 .该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进... 以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型 .该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化 ,在现有研究的基础上提高了决策分析精度 ;二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险 ,解决了组合贷款的优化决策问题 . 展开更多
关键词 贷款组合优化决策模型 贷款组合 贷款决策 二次规划 拉格朗日乘子法 有效边界
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二重结构编码遗传算法及其在贷款组合优化决策中的应用 被引量:5
4
作者 姜灵敏 陈松乔 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2004年第7期1378-1381,共4页
对于综合考虑贷款收益和风险的贷款组合配给决策模型 ,算法上是一类背包问题 ,但它有其特殊性 .采用二重结构编码的遗传算法 ,结合贪心算法和局部搜索算法 ,可以提高这类问题求解的效率 ,并在运算时间和解的精度上取得较好的平衡 .
关键词 遗传算法 二重结构编码 贷款组合优化决策 背包问题
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改进的组合优化决策树谣言判别方法研究 被引量:10
5
作者 罗嗣卿 王佳玉 李冰珂 《计算机仿真》 北大核心 2018年第2期219-223,共5页
随着互联网承载的信息量逐步增长,如何对网络中的谣言做出准确的识别变得越来越重要,现有谣言判别方法都建立在实验样本和训练样本的数据结构相同的前提下,而现实中谣言数据的属性结构并不完全一致会导致谣言判别模型的准确率受数据属... 随着互联网承载的信息量逐步增长,如何对网络中的谣言做出准确的识别变得越来越重要,现有谣言判别方法都建立在实验样本和训练样本的数据结构相同的前提下,而现实中谣言数据的属性结构并不完全一致会导致谣言判别模型的准确率受数据属性结构的影响较大。针对这个问题,对组合优化决策树算法(CODT)的建树算法做出了相应改进并提出一种E-CODT算法,实验结果表明,在实验样本与训练样本集数据结构不同时,改进后的算法表现出对谣言的判别更高的准确率、普适性以及突出的现实应用价值。 展开更多
关键词 组合优化决策 空节点 谣言 数据结构 判别模型
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银行授信资产组合优化决策模型与求解 被引量:1
6
作者 姜灵敏 《商业研究》 北大核心 2006年第6期157-159,共3页
我国商业银行信贷资产占全部资产的70%以上,信贷风险是银行最主要、最直接的风险。因此,研究信贷风险控制模型,并给出简单有效的风险计算方法,为信贷部门提供辅助决策支持,对降低银行不良资产率,提高经营效益具有重要的意义。
关键词 授信资产 组合优化决策 信贷风险
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产品组合优化决策方法分析 被引量:1
7
作者 马玉洁 《财会月刊》 北大核心 2013年第9期32-34,共3页
产品组合优化决策研究的是多种产品共用一些生产资源,而这些生产资源又有限时,如何安排产品生产的最优组合的问题。本文以两种产品共用有限的生产资源为研究前提,首先采用逐次测算法、图解法、逐次测算法和图解法相结合的方法研究两种... 产品组合优化决策研究的是多种产品共用一些生产资源,而这些生产资源又有限时,如何安排产品生产的最优组合的问题。本文以两种产品共用有限的生产资源为研究前提,首先采用逐次测算法、图解法、逐次测算法和图解法相结合的方法研究两种产品共用两种资源的产品组合优化决策问题,然后采用逐次测算法和图解法相结合的方法研究两种产品共用三种资源的产品组合优化决策问题。 展开更多
关键词 产品组合优化决策 逐次测算法 图解法
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资源受限时的产品组合优化决策 被引量:1
8
作者 王雪 《财会月刊(中)》 北大核心 2016年第5期46-49,共4页
产品组合优化决策主要用于多品种产品生产的情形,在共用资源受到约束时,应使各种产品的产量组合达到最优化结构,使有限资源的利用效率达到最大,从而使企业获得最大收益。本文主要研究两种产品共用单一约束资源、两种产品共用两种约束资... 产品组合优化决策主要用于多品种产品生产的情形,在共用资源受到约束时,应使各种产品的产量组合达到最优化结构,使有限资源的利用效率达到最大,从而使企业获得最大收益。本文主要研究两种产品共用单一约束资源、两种产品共用两种约束资源、三种产品共用两种约束资源和多种产品共用两种约束资源四种情形下如何利用逐次测算法、图解法、单纯形法进行组合优化决策,最后分析了三种方法的使用限制情况。 展开更多
关键词 产品组合优化决策 逐次测算法 图解法 单纯形法 约束资源
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铁路集装箱转运作业问题的决策支持模型研究
9
作者 梁剑 程文明 安俊英 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第28期245-248,共4页
集装箱转运问题是铁路集装箱物流中心站提高服务效率的关键问题之一,转运过程中涉及到的相关资源配置则是其要解决的核心内容。针对集装箱转运作业流程的特点,利用系统分析方法将转运系统分成门式起重机、内部集装箱运输卡车和正面吊运... 集装箱转运问题是铁路集装箱物流中心站提高服务效率的关键问题之一,转运过程中涉及到的相关资源配置则是其要解决的核心内容。针对集装箱转运作业流程的特点,利用系统分析方法将转运系统分成门式起重机、内部集装箱运输卡车和正面吊运机/辅助箱场三个子系统,分别对各子系统进行操作时间分析,进而得到整体系统的作业时间模型,由此开发集装箱转运问题的规划调度决策支持系统,为决策者提供决策依据。通过模拟运行结果,得到了集装箱转运过程中所需的所有设备资源的最优组合数量,将模型模拟结果与相应的实际数据进行对比,证明了该模型的可行性。 展开更多
关键词 铁路集装箱中心站 转运系统规划 子系统 设备配置 组合优化决策
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银行资产负债管理中资产分配模型 被引量:18
10
作者 迟国泰 徐趁琤 李延喜 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期501-504,共4页
资产负债管理是商业银行的综合性管理技术 .分析了现有研究的特点和不足 ,以线性规划为手段 ,以资产收益最大化为目标函数 ,以法律约束、法规约束和经营管理约束为条件 ,在满足流动性、安全性和盈利性要求的前提下 ,建立了资产负债组合... 资产负债管理是商业银行的综合性管理技术 .分析了现有研究的特点和不足 ,以线性规划为手段 ,以资产收益最大化为目标函数 ,以法律约束、法规约束和经营管理约束为条件 ,在满足流动性、安全性和盈利性要求的前提下 ,建立了资产负债组合优化决策模型 。 展开更多
关键词 线性规划 银行管理 资产负债管理 资产分配模型 资产负债组合优化决策模型 商业银行
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Membrane-inspired quantum bee colony optimization and its applications for decision engine 被引量:3
11
作者 高洪元 李晨琬 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第5期1887-1897,共11页
In order to effectively solve combinatorial optimization problems,a membrane-inspired quantum bee colony optimization(MQBCO)is proposed for scientific computing and engineering applications.The proposed MQBCO algorith... In order to effectively solve combinatorial optimization problems,a membrane-inspired quantum bee colony optimization(MQBCO)is proposed for scientific computing and engineering applications.The proposed MQBCO algorithm applies the membrane computing theory to quantum bee colony optimization(QBCO),which is an effective discrete optimization algorithm.The global convergence performance of MQBCO is proved by Markov theory,and the validity of MQBCO is verified by testing the classical benchmark functions.Then the proposed MQBCO algorithm is used to solve decision engine problems of cognitive radio system.By hybridizing the QBCO and membrane computing theory,the quantum state and observation state of the quantum bees can be well evolved within the membrane structure.Simulation results for cognitive radio system show that the proposed decision engine method is superior to the traditional intelligent decision engine algorithms in terms of convergence,precision and stability.Simulation experiments under different communication scenarios illustrate that the balance between three objective functions and the adapted parameter configuration is consistent with the weights of three normalized objective functions. 展开更多
关键词 quantum bee colony optimization membrane computing P system decision engine cognitive radio benchmarkfunction
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A Decision Support System for Energy Trading and Portfolio Optimization
12
作者 R.C.G. Teive T. Lange +2 位作者 G.A.B. Arfux A.K. Queiroz L.F.S.C. Rosa 《Journal of Energy and Power Engineering》 2011年第4期349-355,共7页
In the new competitive environment of the electricity market, risk analysis is a powerful tool to guide investors under both contract uncertainties and energy prices of the spot market. Moreover, simulation of spot pr... In the new competitive environment of the electricity market, risk analysis is a powerful tool to guide investors under both contract uncertainties and energy prices of the spot market. Moreover, simulation of spot price scenarios and evaluation of energy contracts performance, are also necessary to the decision maker, and in particular to the trader to foresee opportunities and possible threats in the trading activity. In this context, computational systems that allow what-if analysis, involving simulation of spot price, contract portfolio optimization and risk evaluation are rather important. This paper proposes a decision support system not only for solving the problem of contracts portfolio optimization, by using linear programming, but also to execute risks analysis of the contracts portfolio performance, with VaR and CVaR metrics. Realistic tests have demonstrated the efficiency of this system. 展开更多
关键词 Electrical energy trading portfolio optimization linear programming decision support system.
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Constructions of optimal difference systems of sets 被引量:2
13
作者 FAN CuiLing LEI JianGuo SHAN XiuLing 《Science China Mathematics》 SCIE 2011年第1期173-184,共12页
Difference systems of sets (DSSs) are combinatorial configurations which were introduced in 1971 by Levenstein for the construction of codes for synchronization. In this paper, we present two kinds of constructions of... Difference systems of sets (DSSs) are combinatorial configurations which were introduced in 1971 by Levenstein for the construction of codes for synchronization. In this paper, we present two kinds of constructions of difference systems of sets by using disjoint difference families and a special type of difference sets, respectively. As a consequence, new infinite classes of optimal DSSs are obtained. 展开更多
关键词 difference system of sets code synchronization OPTIMAL disjoint difference family difference set
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