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期货最优套保比理论的发展与现状
1
作者
王翔
《商场现代化》
北大核心
2008年第15期359-360,共2页
本文回顾了期货套期保值最优套保比理论发展的三个阶段,重点阐述了组合套期保值理论的发展和现状。其中,最小方差法中介绍了OLS、B-VAR、ECHM、GARCH、LPM等5种模型,均值-方差法中介绍了线性效用函数与非线性效用函数的均值-方差模型以...
本文回顾了期货套期保值最优套保比理论发展的三个阶段,重点阐述了组合套期保值理论的发展和现状。其中,最小方差法中介绍了OLS、B-VAR、ECHM、GARCH、LPM等5种模型,均值-方差法中介绍了线性效用函数与非线性效用函数的均值-方差模型以及夏普指标与VaR指标的风险-报酬模型。
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关键词
期
货
最优
套
保比
组合套期保值理论
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职称材料
题名
期货最优套保比理论的发展与现状
1
作者
王翔
机构
暨南大学金融研究所
出处
《商场现代化》
北大核心
2008年第15期359-360,共2页
文摘
本文回顾了期货套期保值最优套保比理论发展的三个阶段,重点阐述了组合套期保值理论的发展和现状。其中,最小方差法中介绍了OLS、B-VAR、ECHM、GARCH、LPM等5种模型,均值-方差法中介绍了线性效用函数与非线性效用函数的均值-方差模型以及夏普指标与VaR指标的风险-报酬模型。
关键词
期
货
最优
套
保比
组合套期保值理论
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
期货最优套保比理论的发展与现状
王翔
《商场现代化》
北大核心
2008
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