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题名一种有交易费用的交互式组合证券投资方法
被引量:2
- 1
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作者
刘慧宏
胡达沙
王志强
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机构
中国科技大学商学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2003年第4期107-109,共3页
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文摘
本文基于乘积最大化准则,提出一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资者的要求,在考虑交易费用的前提下,在整个投资方案达到投资者要求底限的同时,实现收益和风险的权衡。
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关键词
证券市场
证券投资
交互式组合投资方法
交易费用
乘积最大化准则
双目标规划
单目标规划
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Keywords
operational research
portfolio
the rule of maximum of product
transaction cost
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224.31
[经济管理—国民经济]
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题名套期保值与投机的组合投资理论和方法
被引量:1
- 2
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作者
毛道维
何玉梅
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机构
四川大学工商管理学院
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出处
《软科学》
北大核心
2002年第6期6-9,18,共5页
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文摘
本文提出套期保值与投机的组合投资理论和方法。针对传统套期保值的局限性,我们提出“套期保值控制风险、投机争取利润”的解决办法。在套期保值投资理论的基础上,融入了投机的因素,将套保组合投资模型发展为套保与投机结合的模型。
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关键词
套期保值
投机
组合投资方法
风险最小化
期货市场
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Keywords
hedging
speculation
portfolio investment method
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
F830.
[经济管理—金融学]
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题名新常态下油气企业投资组合优化方法研究及应用
被引量:1
- 3
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作者
李相远
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机构
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
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出处
《当代石油石化》
CAS
2019年第5期31-35,共5页
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文摘
自2014 年下半年国际油价暴跌并持续低位运行以来,石油企业整体投资效益锐减,严重影响了企业发展战略的实施。投资是石油企业战略发展的前提,投资管理是战略实施的关键,针对目前油田企业单纯依据建设项目效益指标排序确定投资规模的常规方法,无法满足油价波动尤其是低油价条件下,投资难以决策的管理难题。文章基于项目投资收益和风险评价等预测评价结果,采用蒙特卡洛模拟和线性规划方法,以多维思维研究出综合量化求解企业年度最优投资组合方案的新方法,并以胜利油田年度投资规模优化为例进行模拟测算及应用验证,提出了油田企业提高投资效益、降低投资风险和可持续投资经营管理的策略和建议。
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关键词
油气投资管理
收益风险评价
投资组合优化方法
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Keywords
oil and gas investment management
income risk evaluation
investment portfolio optimization method
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分类号
F426.22
[经济管理—产业经济]
F406.7
[经济管理—产业经济]
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题名“工薪”理财法:组合投资
- 4
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出处
《辽宁财税》
1999年第5期44-44,共1页
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文摘
“工薪阶层”为了使钱最大限度地保值和增值,应该制定一套组合投资方法,即“工薪理财法”。其一,35%存银行。精心选择一种比较合理的储种组合:55%存一年期,35%存三年期,10%存活期。这样储蓄可以滚动发展,灵活方便,便于随时调整投资方向。其二,30%...
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关键词
组合投资方法
购买保险
投资基金
艺术品投资
工薪阶层
风险分散
防范风险
投资方向
提前支取
长期投入
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分类号
F810.42
[经济管理—财政学]
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题名基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略
- 5
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作者
杨斌
沈宏伟
张昊纬
杨永标
陈楚
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机构
国网江苏省电力有限公司
南京南瑞集团有限公司
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出处
《现代电力》
北大核心
2019年第5期82-86,共5页
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基金
国家电网公司2017年科技项目(SGJS0000YXJS1700314)
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文摘
随着需求响应在电力市场中深度应用,负荷聚合商作为新的参与主体在市场平衡中发挥着调峰避峰、提供需求侧备用的重要作用。然而,针对负荷聚合商柔性资源风险管理方法方面的研究尚有不足。因此,提出一种基于均值方差风险模型的柔性资源投资组合策略。该方法能够基于一定的预期收益,优化得到最小化风险的柔性资源投资组合方法。通过分析算例,证实了该方法与基线方法相比能够有效降低投资风险,提高负荷聚合商的经济效益。
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关键词
需求响应
负荷聚合商
均值方差模型
最小化风险
投资组合方法
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Keywords
demand response
load aggregator
mean-variance theory
minimum risk
portfolio method
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分类号
TM34
[电气工程—电机]
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题名国外指数化投资的发展与研究述评
被引量:1
- 6
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作者
李倩
孙林岩
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机构
西安交通大学管理学院
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出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2008年第8期46-51,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(编号:70433003)
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文摘
指数化投资方法在近40年的发展中已成为被动投资领域中重要的投资方法。它是以复制和追踪某一市场指数为目标,根据证券价格指数编制原理与成份股及指数历史价格走势所表现出来的内在规律,按一系列数量化的投资方法,精确构建投资组合而进行的证券投资。本文主要从国外指数化投资的发展历程、指数化投资目标的研究、指数化投资组合的构建方法及组合管理的研究三个方面进行了评述,发现对指数化投资目标的计量方式的研究、主动投资与指数化投资的结合以及指数化投资组合的动态优化是未来的研究发展方向,同时对我国指数化投资的研究和实践也有一定的启示作用。
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关键词
指数化投资
投资目标
投资组合构建方法
证券投资
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Keywords
indexing portfolio, tracking error, replication strategy, portfolio
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名布莱克—斯科尔斯期权定价公式的推导及推广
- 7
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作者
吴恒煜
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机构
广东商学院
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出处
《商业研究》
北大核心
2006年第16期42-45,共4页
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基金
中国博士后基金资助项目
项目编号:2004036158
+3 种基金
广东省自然科学基金项目
项目编号:05300557
广东省哲学社会科学"十五"规划项目
项目编号:03/04C2-13
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文摘
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
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关键词
BLACK-SCHOLES公式
鞅方法
无风险投资组合方法
均衡定价方法
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Keywords
black- seholes formula
martingale approach
riskless portfolio methods
equiliblum approach
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名上投摩根“组合一夏”投资组合促销活动结束
- 8
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出处
《证券导刊》
2006年第32期56-56,共1页
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关键词
投资组合
组合投资方法
摩根
投资者
上投
活动期
基金管理公司
阿尔法
申购
促销活动
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名上投摩根推出“组合一夏”投资组合促销活动
- 9
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出处
《证券导刊》
2006年第27期39-39,共1页
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关键词
投资组合
摩根
上投
投资者
阿尔法
中国经济
组合投资方法
促销活动
公司成长
货币市场基金
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名火电厂多经企业的战略选择
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作者
李杰
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机构
大唐淮南田家庵发电厂
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出处
《安徽电气工程职业技术学院学报》
2004年第2期42-46,共5页
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文摘
随着五大发电集团公司的正式运作 ,“主辅分离、辅业改制”等给电力多经企业带来新的压力。火电厂多经企业的产业选择原则要以市场需求为导向 ,以服务顾客为宗旨 ,而不仅是以产品为目标 ;在选择战略时 ,应遵循GE矩阵基本原理 ,运用SWOT分析法 ,综合考虑企业自身的优势和劣势 ,面临的机会和威胁 ,针对不同层次选择适宜的企业战略 ,充分发挥企业的核心竞争力。
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关键词
电力工业
火电厂
电力多经企业
市场竞争
投资组合分析方法
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Keywords
the diversified economy of power plant,business strategy,GE matrix
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分类号
F426.61
[经济管理—产业经济]
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